Головна

Волатильність: значення N

  1.  BIOS. Цільове призначення та процес запуску.
  2.  Exercise 3. Знайдіть корінь в наступних словах, переведіть їх на російську мову, беручи до уваги, що приставки un-, ir-, in- надають словами від'ємне значення.
  3.  GPT. Цільове призначення та структура.
  4.  I і II ополчення: їх склад, значення.
  5.  III. Соціально-економічне значення громадянського права РФ.
  6.  MBR. Цільове призначення та структура.
  7.  PEST - аналіз тенденцій, що мають значення для стратегії організації

Черепахи використовували концепцію, яку Річард Денніс і Білл Екхардт позначали як N для відображення волатильності конкретного ринку.

N представляє собою 20-денну експонентну ковзаючу середню від істинного діапазону (True Range), більш відоме як ATR. Формально N є середнім 20-денним діапазоном руху ціни конкретного ринку, з урахуванням цінових розривів (гепів) при відкритті. N вимірюється в тих же показниках, що і базовий контракт.

Для розрахунку денного істинного діапазону використовується формула:

Істинний діапазон = Максимум (H - L, H - PDC, PDC-L)

де:

H - поточна максимальна ціна дня (High)

L - поточна мінімальна ціна дня (Low)

PDC - ціна закриття попереднього дня (Previous Day's Close)

Для розрахунку N можна використовувати наступну формулу:

де:

PDN - значення N попереднього дня (Previous Day's N)

TR - поточний денний істинний діапазон

Оскільки ця формула вимагає значення N попереднього дня, спочатку необхідно розрахувати 20-денний просте середнє значення істинного діапазону.

 



 Ринки: чим торгували Черепахи |  Розмір позиції з урахуванням волатильності

 Велика пінг-понговий битва |  Не будьте виродками |  У пошуках сталості |  уроки Черепах |  Ідіть власним шляхом |  Шлях в нікуди |  Навчання вимагає невдач |  Про гроші |  Повна торгова система Черепах |  Ринки - що купувати або продавати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати