Головна

 Оцінки фінансових операцій в умовах часткової невизначеності |  Рішення |  коефіцієнт кореляції |  Ризик портфеля цінних паперів |  диверсифікація портфеля |  Портфель Марковіца мінімального ризику |  приклад 5.4.1 |  Середня прибутковість і ризик фінансової операції |  Рішення |  Середньорічні прибутковість і ризик |

Вибірковий коефіцієнт коваріації

  1.  B.1.4 Результуючий кутовий коефіцієнт опромінення
  2.  BB.3.3.3 Коефіцієнт звуження
  3.  I. Коефіцієнти ліквідності.
  4.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  5.  А.3 Коефіцієнти, що враховують втрату стійкості при зсуві
  6.  Активність. коефіцієнт активності
  7.  Алгоритм побудови загального ЛОДР 2-го порядку з постійними коефіцієнтами.

Нехай для двох цінних паперів Fi, Fj відомі n значень їх фактичних доходностей

,

.

Вибірковим коефіцієнтом коваріації цінних паперів Fi, Fj називається число

,

де ,  позначають їх середні прибутковості.

Зокрема, при i = jкоефіцієнт коваріації визначає дисперсію цінного паперу Fi

.

Коваріація має розмірність дорівнює добутку розмірностей випадкових величин. Якщо прибутковість вимірюється у відсотках, то ковариация вимірюється у відсотках в квадраті. Тому зручніше використовувати безрозмірну характеристику.

Вибірковим коефіцієнтом кореляції цінних паперів Fi, Fj називається число

,

де ,  позначають ризики цих паперів.



 Очікувана прибутковість портфеля |  Рішення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати