Головна

Середньорічні прибутковість і ризик

  1.  ВНУТРІШНЯ ДОХІДНІСТЬ (НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) (INTERNAL RATE OF RETURN, IRR)
  2.  Прибутковість безстрокових облігацій
  3.  Прибутковість довгострокових облігацій бескупонних
  4.  прибутковість до
  5.  Прибутковість короткострокового зобов'язання - Y
  6.  Прибутковість купівлі-продажу фінансових інструментів
  7.  Прибутковість облігації з викупом наприкінці строку

Якщо розраховані значення середньої прибутковості і ризику за один день, то значення прибутковості ризику за t днів можна визначити за формулами

, .

Торгівля цінними паперами відбувається не 365 днів, а приблизно 250 днів і 52 тижні. Тому річні і тижневі значення прибутковості і ризику можна визначити за формулами

, ,

, .

 Наприклад, річна прибутковість і волатильність

d =250 d1=250 ? 0,28 =70,18,

.

Якщо розраховані значення середньої прибутковості і ризику за рік, то відповідні значення за t днів визначаються за формулами

, .

 Рішення |  Очікувана прибутковість портфеля


 приклад 5.1.1 |  Критерій Вальда (крайнього песимізму) |  Оцінки фінансових операцій в умовах часткової невизначеності |  Рішення |  коефіцієнт кореляції |  Ризик портфеля цінних паперів |  диверсифікація портфеля |  Портфель Марковіца мінімального ризику |  приклад 5.4.1 |  Середня прибутковість і ризик фінансової операції |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати