Середньорічні прибутковість і ризик
Якщо розраховані значення середньої прибутковості і ризику за один день, то значення прибутковості ризику за t днів можна визначити за формулами
, .
Торгівля цінними паперами відбувається не 365 днів, а приблизно 250 днів і 52 тижні. Тому річні і тижневі значення прибутковості і ризику можна визначити за формулами
, ,
, .
Наприклад, річна прибутковість і волатильність
d =250 d1=250 ? 0,28 =70,18,
Якщо розраховані значення середньої прибутковості і ризику за рік, то відповідні значення за t днів визначаються за формулами
, .
Рішення | Очікувана прибутковість портфеля
приклад 5.1.1 | Критерій Вальда (крайнього песимізму) | Оцінки фінансових операцій в умовах часткової невизначеності | Рішення | коефіцієнт кореляції | Ризик портфеля цінних паперів | диверсифікація портфеля | Портфель Марковіца мінімального ризику | приклад 5.4.1 | Середня прибутковість і ризик фінансової операції |
|