На головну

 Спектральна щільність випадкового процесу. |  Випадкові процеси з незалежними приростами. |  Приклади випадкової величини. |  Лекція № 15 |  Марковские випадкові процеси |  Загальна властивість дискретної ланцюга матриці |  Поглинають ланцюга Маркова |  Лекція № 16 |  Первинні уявлення експерементіруемих даних |  Формальна постановка задачі |

Метод максимальної правдоподібності

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

ідея методу: Припустимо, вибірка Х розглядається як гіперплоскость, кожна координата якої співпаде з номером варіанту. При цьому передбачається, що всі варіанти незалежні випадково розподілені випадкові величини мають функцію розподілу F (x)

 Конкретна вибірка є точка в n-вимірному просторі. Припустимо, що ми маємо справу з дискретною випадковою величиною. Розподіл випадкової величини буде залежати від параметра вибірки.

х2

х1

х3

Так як випадкова величина, то ми використовуємо таку формулу ймовірності:

P (X, a) = P (X1, A) * P (X2, A) * ... * P (Xn, A) (* *) - функція max правдоподібності

n1+ n2+ ... + Nk = n

P (a) * dP (a) / da = 0 > а *

P (a) = lnP (a) = ?

d? / da = 0

Для неперервної випадкової величини:

n

L1(X, a) = П f (xi, A) - функція max правдоподібності

i= 1

L = ln L1,

 Якщо щільність розподілу залежить від декількох параметрів, то складаємо систему рівнянь виду:

a = (a1, a2, ..., An) Якщо система має рішення, то оцінка хороша.

 = 0 > a *

Метод min ?2

?2 =  n - число ділянок, на які розбивають вибірку Х

ni - Число варіантів, що потрапили на i-у дільницю

pi - Ймовірність попадання випадкової величини на i-у дільницю, розрахована за функцією розподілу

Потрібно знайти таку оцінку а, щоб середня відстань ?2 > min.

 



 Методи визначення оцінок |  Подання про інтервальних оцінках
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати