На головну

 Розкладання випадкового процесу по координатним функцій. |  Правило побудови кореляційної функції. |  Властивості. |  Розкладання апериодических випадкових процесів. |  Спектральна щільність випадкового процесу. |  Випадкові процеси з незалежними приростами. |  Приклади випадкової величини. |  Лекція № 15 |  Марковские випадкові процеси |  Загальна властивість дискретної ланцюга матриці |

Лекція № 16

  1.  Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа. (Лекція 6)
  2.  Атом водню по Бору (лекція 12).
  3.  Зовнішній фотоефект. (Лекція 8)
  4.  Хвильове рівняння (лекція 2).
  5.  Хвильові пакети. Фазова і групова швидкість. (Лекція 3)
  6.  Хвильові властивості частинок. Хвиля де Бройля. Досвід Девіса і Джермера. (Лекція 9)
  7.  Питання. Свідомість в Ф. Як рефлекции і розуміння.

Інтервали між подіями є випадкові величини.

 Ланцюг-це безліч вершин, кожна вершина-це стан.

       
   


T

Виникає найпростіший пуассоновский потік.

Матриця Q = [ ]

1-спосіб включає n-управлінських потоків, де n- число станів, матриця Q - матриця умовних переходів.

2-й спосіб: якщо ми для кожного з станів (наприклад i-ого) задамо переводить потік, якщо відбудеться подія з переводить потоку  , Значить здійснюється потік з J-ого стану в i-е. Повинна бути задана матриця інтенсивності переводять потоків:  і кожне описується безумовної ймовірністю .

Ці два способи повинні давати один і той же відповідь.

Для другого способу існує вніманіческое правило складання основного рівняння такий ланцюги-це диференційоване рівняння Колмогорова. Похідна за часом від ймовірності перебування системи в J-му стані дорівнює сумі, число доданків цієї суми дорівнює числу ребер, що входять і виходять з цього стану. Кожне складова є твір ймовірності того стану, з якого ребро виходить на інтенсивність переводить потоку. При цьому доданок береться з «+», еслт ребро входить в J-е стан, і з «-« в іншому випадку.

1. Уявімо графік даної ланцюга.


Нумеруємо їхні капітали. Досить розглянути 5 станів. Діємо в такий спосіб: підписує комусь ймовірності, вказуємо переводять потоки інтенсивності, що переходять потоки відомі, ймовірності - це шукані величини.

Складаємо рівнянь на 1 менше, ніж станів.

Вирішуємо цю систему диференціальних рівнянь. Якщо рішення є, то отримаємо вектор.

 - Це і є вектор безумовної ймовірності стану системи, яку ми повинні виділити.

Ця модель накладає такі обмеження:

1.Все інтенсивності переводить потоку є постійні (це просторові пуассоновским потоки);

2.поток залежить від часу.

Іноді вводять ефективну інтенсивність:

2. в техніці (теорії надійності) використовується окремий випадок цієї моделі у вигляді схеми Гігель-розмноження

.

У цьому середовищі виділено 2 процесу:

1. збільшення якогось явища;

2. зворотний процес з інтенсивністю

Використовую систему 1 для кожного якогось проміжного стану:

Оскільки інтенсивність відома, то використовую це відношення для до, визначається в такому значенні попереднім.

Все висловити треба через .

 



 Поглинають ланцюга Маркова |  Первинні уявлення експерементіруемих даних
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати