Головна

 Рішення першої частини |  Рішення другої частини |  Основні теоретичні положення |  Рішення |  Виконання завдання 3 |  Перша частина завдання |  Друга частина завдання |  Рішення | |  Самостійна робота |

Виконання завдання 2

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Основні теоретичні положення для виконання завдання 2 наведені в опорному конспекті в розділі 4.2. При обчисленні ціни облігації в Excel, може бути використана однойменна фінансової функція. синтаксис функції ЦІНА має такий вигляд

= ЦІНА (Дата согл; Дата вступл в силу; Ставка; Дохід; Погашення; Частота; Базис),

де: Дата согл - Дата розрахунку за цінні папери (дата придбання).

Дата вступл в силу - дата погашення.

ставка - Купонна процентна ставка q.

Дохід - Ринкова прибутковість i.

погашення - Курсова вартість викупної ціни Q.

частота - кількість mвиплат по купонах за рік.

базис - Способу обчислення днів: 0 або опущений, якщо рік 365/66 днів і 1, якщо - 360 днів.

Використання функції ЦІНА вимагає, щоб були задані дата угоди (дата придбання облігації) і дата вступу в силу (дата погашення).

Для даної задачі ці дати можуть бути будь-якими. Необхідно тільки, щоб проміжок часу між ними становив 3 роки.

Дати повинні вводитися з використанням функції ДАТА, Див. Рис. 5.6 або використовувати команду формат - формат комірки - дата час.

При виконанні завдання рекомендується наступна послідовність дій.

1) Ввести вихідні дані в осередку А16: С18 таблиці, див. рис. 5.5.

2) Заповнити осередок Дата угоди, для чого:

- Виділити осередок A19;

- викликати Майстер функцій;

- Вибрати категорію ДАТА ТА ЧАС;

- Виділити функцію ДАТА, Заповнити поля, як показано на рис. 5.6.

Мал. 5.5

Мал. 5.6.

3) Осередок Дата вступу в силу заповнюється аналогічно.

4) У осередку C19 обчислити курсову вартість викупної ціни: = В8 / В4 * 100.

5) В осередку B20 обчислити курс облігації при частоті виплат купонів один раз на рік m = 1, для чого: виділити осередок B20, викликати майстри функцій.

6) Уточнити за категорією ФІНАНСОВІ, функція ЦІНА, Заповнити поля, як показано на рис. 5.7 і 5.8. У цій функції 7 аргументів, на рис. 5.7 показаний введення перших 5 аргументів, а на рис. 5.8 - ДВНЗ останніх (Частота і Базис).

7) В осередку C20, Курс облігації при частоті виплат купонів два рази в році m= 2, обчислити самостійно (аргументи функції ЦІНА теже, Частота = 2).

Мал. 5.7

Мал. 5.8

 



 Виконання завдання 1 |  Виконання завдання 3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати