Головна |
МАКСИМАЛЬНИЙ ЗБИТОК ЯК МІРА РИЗИКУПевний інтерес представляє найгірший можливий випадок для даної системи, іншими словами, найбільше падіння вартості активів, з якої можна було б зіткнутися протягом досліджуваного періоду, якби торгівля почалася в найгірший з можливих моментів. Максимальний збиток (ML) - просто най-
висновок MRSLi описаний в розділі «Ставлення прибутку до максимального падіння вартості активів». ML не рекомендується використовувати в якості самостійної міри ризику або складової ризику щодо прибуток / ризик, оскільки він залежить лише від єдиного події і, отже, може бути дуже нерепрезентативним з точки зору загальної результативності системи. Більш того, через це властивості значення ML може сильно залежати від вибору розглянутого періоду. Крім того, використання ML показує в негативному світлі менеджерів з довгою історією торгівлі. Проте, ML все-таки надає важливу інформацію (додаткову до RRR). СТАВЛЕННЯ ПРИБУТКУ До максимальне падіння ВАРТОСТІ АКТИВІВ (RETURN RETRACEMENT RATIO - RRR) | ВИМІР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЗАСНОВАНЕ НА угодах НЕГАТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ | ЕТАПИ ПОБУДОВИ І ТЕСТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ | ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТОРГОВИХ СИСТЕМ | ТОРГОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО РИНКУ, | результативності торгівлі | Коефіцієнт Шарпа | АЛЕ РІЗНИМИ стандартне відхилення | ТРИ ПРОБЛЕМИ коефіцієнт Шарпа | ПОРІВНЯННЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО З високою волатильністю, викликало різке зростання АКТИВІВ | ПОРІВНЯННЯ ЩОМІСЯЧНИХ ПРИБУТКІВ ДВОХ КЕРІВНИКІВ | |