Головна

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗБИТОК ЯК МІРА РИЗИКУ

  1.  R-cubed - нове співвідношення ризику і прибутковості
  2.  А) дії, спрямовані на зниження ризику
  3.  А.3 Рівні ризику
  4.  Агресивність і прийняття ризику
  5.  Аналіз і оцінка ризику
  6.  Аналіз і оцінка ступеня ризику
  7.  Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику.

Певний інтерес представляє найгірший можливий випадок для даної системи, іншими словами, найбільше падіння вартості активів, з якої можна було б зіткнутися протягом досліджуваного періоду, якби торгівля почалася в найгірший з можливих моментів. Максимальний збиток (ML) - просто най-


 748 ЧАСТИНА 4. торгові системи і вимір ефективності торгівлі

 шая MRSLi (Або найбільша MRPHi що було б еквівалентно) і може бути виражена як

висновок MRSLi описаний в розділі «Ставлення прибутку до максимального падіння вартості активів».

ML не рекомендується використовувати в якості самостійної міри ризику або складової ризику щодо прибуток / ризик, оскільки він залежить лише від єдиного події і, отже, може бути дуже нерепрезентативним з точки зору загальної результативності системи. Більш того, через це властивості значення ML може сильно залежати від вибору розглянутого періоду. Крім того, використання ML показує в негативному світлі менеджерів з довгою історією торгівлі. Проте, ML все-таки надає важливу інформацію (додаткову до RRR).

 СТАВЛЕННЯ ПРИБУТКУ До максимальне падіння ВАРТОСТІ АКТИВІВ (RETURN RETRACEMENT RATIO - RRR) |  ВИМІР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЗАСНОВАНЕ НА угодах


 НЕГАТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ |  ЕТАПИ ПОБУДОВИ І ТЕСТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ |  ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТОРГОВИХ СИСТЕМ |  ТОРГОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО РИНКУ, |  результативності торгівлі |  Коефіцієнт Шарпа |  АЛЕ РІЗНИМИ стандартне відхилення |  ТРИ ПРОБЛЕМИ коефіцієнт Шарпа |  ПОРІВНЯННЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО З високою волатильністю, викликало різке зростання АКТИВІВ |  ПОРІВНЯННЯ ЩОМІСЯЧНИХ ПРИБУТКІВ ДВОХ КЕРІВНИКІВ |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати