Головна |
Базова концепціяДень з широким діапазоном, з яким ми познайомилися в гл. 3 - це день, коли виник набагато ширший істинний діапазон (true range) *, ніж за кілька попередніх торгових сесій. Висока волатильність, притаманна днях з широким діапазоном, надає їм особливу значущість. У типовому випадку ринок буде прагнути продовжити рух в напрямку початкового зміни цін за межі кордонів дня з широким діапазоном. Однак ситуації, в яких ринок спочатку пробиває одну кордон дня з широким діапазоном, а потім змінює напрямок і пробиває іншу кордон, також мають значення. Система широкодіапазонного дня знаходить діючі торгові діапазони, грунтуючись на днях з широким діапазоном. сигнали ге * Справжній діапазон дорівнює різниці між істинним максимумом і істинність вим мінімумом. Істинний максимум - це найбільша ціна з максимуму поточного дня та ціни закриття попереднього дня. Істинний мінімум - це найменша ціна з мінімуму поточного дня та ціни закриття попереднього дня. (Справжні максимум і мінімум були визначені в гл. 3.) 652 ЧАСТИНА 4. торгові системи і вимір ефективності торгівлі неріруются, коли ринок закривається вище або нижче меж цих торгових діапазонів. У найпростішому випадку кордону чинного торгового діапазону збігаються з межами широкодіапазонного дня. Однак ми надамо системі більш загальний характер, визначивши торговельний діапазон як діапазон цін, що містить в собі всі справжні максимуми і всі справжні мінімуми за період, протяжністю в N1 днів до дня з широким діапазоном плюс N2 днів після нього, де N1 і N2 є параметрами, значення яких встановлює користувач системи. Наприклад, якщо N1 і N2 дорівнюють нулю, межі чинного торгового діапазону співпадуть з межами самого широкодіапазонного дня (істинний максимум і істинний мінімум дня з широким діапазоном). Якщо N1 = 4, а N2 = 2, торговельний діапазон буде визначено як діапазон між самим високим з істинних максимумів і найнижчим з істинних мінімумів в період, що починається за чотири дні до дня з широким діапазоном і закінчується через два дні після нього. Оригінальних торгових систем | Порядок щоденної перевірки умови підтвердження | Відповідно до характеристик ринку | Різні умови для сигналів до покупки і продажу | продаж | Вихід з угоди | З приводу протівотрендових систем | Відкриття позиції проти цінового руху певної величини. | ДИВЕРСИФІКАЦІЯ | Гарантоване участь в тренді великого масштабу. | Систем проходження за трендом | |