Метод зважених найменших квадратів |  Коригування стандартних помилок |  Тести на гетероскедастичності |  Загальна схема МНК в разі автокорреляции першого порядку |  Методи тестування на автокореляцій |  У моделях з автокоррелірованнимі залишками |  Прогнозні розрахунки при автокоррелірованних залишках |  Загальний вигляд моделей з лагами в незалежних змінних |  модель авторегресії |  поняття інтеграції |

загрузка...
загрузка...
На головну

Авторегресійні моделі ковзної середньої

  1.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  EVS-моделі І. Н. Трофімової \ переклад
  4.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  5.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  6.  II. Постановка завдання побудови динамічної моделі.
  7.  III. Аналітичне побудова динамічної лінійної моделі.

Для часових рядів розроблено моделі, в яких комбінується Авторегрессіонний уявлення тимчасового ряду з моделлю ковзної середньої. Ці моделі прийнято називати Авторегрессіонний моделями ковзної середньої і позначати ARMA(p, q), Де p - Кількість запізнілих змінних в Авторегрессіонний процесі, а q - Кількість змінних в моделі ковзної середньої. Наприклад, модель ARMA(3, 2) може бути записана наступним чином:

 , (4.8)

де  - Неспостережний помилка в даному рівнянні.



 Моделі ковзної середньої |  Авторегресійні інтегровані моделі ковзної середньої
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати