Для часових рядів розроблено моделі, в яких комбінується Авторегрессіонний уявлення тимчасового ряду з моделлю ковзної середньої. Ці моделі прийнято називати Авторегрессіонний моделями ковзної середньої і позначати ARMA(p, q), Де p - Кількість запізнілих змінних в Авторегрессіонний процесі, а q - Кількість змінних в моделі ковзної середньої. Наприклад, модель ARMA(3, 2) може бути записана наступним чином:
, (4.8)
де - Неспостережний помилка в даному рівнянні.
Метод зважених найменших квадратів | Коригування стандартних помилок | Тести на гетероскедастичності | Загальна схема МНК в разі автокорреляции першого порядку | Методи тестування на автокореляцій | У моделях з автокоррелірованнимі залишками | Прогнозні розрахунки при автокоррелірованних залишках | Загальний вигляд моделей з лагами в незалежних змінних | модель авторегресії | поняття інтеграції |