Головна

Методи оцінки ризиків в корпоративних структурах

  1. ARQ-методи
  2. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. II Біохімічні методи
  6. II. Методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
  7. IV. Багатовимірні статистичні методи

ризик - Це фінансова категорія, тому на ступінь і величину ризику можна впливати через фінансовий механізм.

Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком і економічними (точніше, фінансовими) відносинами, що виникли в процесі цього управління, і включає стратегію і тактику управлінських дій.

В даний час найбільш поширеними є такі методи аналізу ризиків:

 * Статистичний;

 * Експертних оцінок;

 * Аналітичний;

 * Оцінки фінансової стійкості та платоспроможності;

 * Оцінки доцільності витрат;

 * Аналіз наслідків накопичення ризику;

 * Метод використання аналогів;

 * Комбінований метод.

Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутків, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення ймовірності події, встановлення величини ризику. Можливість означає автоматичну можливість отримання певного результату. Наприклад, ймовірність успішного просування нового товару на ринку і протягом року становить 3/4, а неуспіх - 1/4. Величина, або ступінь, ризику вимірюється двома показниками: середнім очікуваним значенням і колеблемостью (мінливістю) можливого результату.

Імовірнісна оцінка ризику математично досить розроблена, але спиратися тільки на математичні розрахунки у підприємницькій діяльності не завжди буває достатнім, так як точність розрахунків багато в чому залежить від вихідної інформації.

Останнім часом став популярний метод статистичних випробувань - метод «Монте-Карло». Його перевагою є можливість аналізувати і оцінювати різні «сценарії» реалізації проекту і враховувати різні фактори ризиків в рамках одного підходу. Різні типи проектів мають різну вразливість з боку ризиків, що з'ясовується при моделюванні. Недоліком даного методу є те, що в ньому для оцінок і висновків використовуються імовірнісні характеристики, що не дуже зручно для безпосереднього практичного застосування і не задовольняє менеджерів проекту. Од-нако, незважаючи на зазначені недоліки, цей метод дає можливість виявити ризик, пов'язаний з тими проектами, щодо яких прийняте рішення не зазнає змін.

Метод експертних оцінок. Даний метод відрізняється від статистичного лише методом збору інформації для побудови кривої ризику.

При цьому методі передбачаються збір і вивчення оцінок,

зроблених різними фахівцями (даного підприємства або зовнішніми експертами), що стосуються ймовірності виникнення різних рівнів втрат. Оцінки базуються на врахуванні всіх чинників фінансового ризику, а також на статистичних даних. Реалізація способу експертних оцінок значно ускладнюється, якщо кількість показників оцінки невелика.

Аналітичний метод. Аналітичний спосіб побудови кривої ризику найбільш складний, оскільки лежать в основі його елементи теорії ігор доступні тільки дуже вузьким фахівцям. Найчастіше використовується підвид аналітичного методу - аналіз чутливості моделі. Він складається з наступних кроків: вибір ключового показника, відносно якого і проводиться оцінка чутливості (внутрішня норма прибутковості, чистий приведений дохід і т. П.); вибір факторів (рівень інфляції, стан економіки та ін.); розрахунок значень ключового показника на різних етапах здійснення проекту (закупівля сировини, виробництво, реалізація, транспортування, капітальне будівництво і т. п.). Сформовані таким чином послідовності витрат і надходжень фінансових ресурсів дають можливість визначити потоки фондів грошових коштів для кожного моменту (або відрізка часу), т. Е. Визначити

показники ефективності. Будуються діаграми, що відображають залежність обраних результуючих показників від величини вихідних параметрів. Зіставляючи між собою отримані діаграми, можна визначити так звані ключові показники, які найбільшою мірою впливають на оцінку прибутковості проекту.

аналітичні методи | методи оцінки


Управління запасами компанії. Модель найбільш економічного розміру замовлення. АВС - аналіз | Поняття ризику і його характеристики. Класифікація ризиків, що виникають в діяльності корпорацій | Поняття ризику і його характеристики. Класифікація ризиків, що виникають в діяльності корпорацій. | Характеристики ризику. | Організація процесу управління ризиком в корпорації | Організація процесу управління ризиком в корпорації. | Управління ризиками. Аналіз залишкових ризиків. | Методи виявлення ризиків, що виникають в діяльності корпоративних структур | Ідентифікація ризиків (з лекцій) | Методи діагностики ризиків |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати