Головна |
Дисперсія випадкової величини - Міра розкиду даної випадкової величини, тобто її відхилення від математичного очікування. позначається D[X] В російській літературі і (Англ. variance) В зарубіжній. У статистиці часто вживається позначення або . Квадратний корінь з дисперсії, рівний , Називається середньоквадратичним відхиленням, стандартним відхиленням або стандартним розкидом. Стандартне відхилення вимірюється в тих же одиницях, що і сама випадкова величина, а дисперсія вимірюється в квадратах цієї одиниці виміру.
З нерівності Чебишева слід, що випадкова величина віддаляється від її математичного очікування на більш ніж k стандартних відхилень з ймовірністю менше 1 /k?. Так, наприклад, як мінімум в 75% випадків випадкова величина віддалена від її середнього не більше ніж на два стандартних відхилення, а в приблизно 89% - не більше ніж на три.
Лінійне перетворення в різних базисах | Власні вектори і власні значення | Існування і властивості власних базисів | визначення | визначення | пов'язані визначення | властивості | Нормальний вид квадратичної форми | Теореми додавання і множення ймовірностей | Слабкий закон великих чисел |