Головна

Банківські ризики, методи управління ризиками.

  1. ARQ-методи
  2. Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  3. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  4. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.
  5. I. Концепція наукового управління.
  6. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  7. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.

Банківські ризики можна розділити на Фінансові (ризик ліквідності, кредитний, фондовий, процентний, валютний) і функціональний (стратегічний, операційний, страновой, втрати ділової репутації, правової).

Кредитний ризик - Ризик виникнення у Кредитної організації збитків внаслідок невиконання, боржником фінансових зобов'язань перед Банком відповідно до умов договору. з метою управління кредитним ризиком в банку діє система виявлення, оцінки та управління ризиками, що включає: моніторинг за всіма видами прийнятих кредитних ризиків, встановлення лімітів на проведення операцій кредитного характеру, експертний аналіз для оцінки фінансового стану контрагентів, прийняття в забезпечення застави та поручительств платоспроможних компаній і фізичних осіб, на регулярній основі розгляд керівництвом управлінської звітності про стан прийнятих Банком ризиків, диверсифікація кредитного портфеля. централізована процедура управління кредитним ризиком дозволяє його мінімізувати. покриття прийнятих Банком кредитних ризиків здійснюється за рахунок формування і регулювання резервів на можливі втрати. Система формування цільових резервів, включаючи резерви на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, ґрунтується на

вимогах нормативних актів Банку Росії і комплексної оцінки категорії якості позики / групи ризику, заснована на даних офіційної бухгалтерської звітності, управлінської звітності та наявної інформації нефінансового характеру.

ризик (Включаючи ризик неперекладу засобів) - ризик виникнення у Банку збитків в результаті невиконання іноземними контрагентами (юридичними, фізичними особами) зобов'язань через економічних, політичних, соціальних змін.

Якщо Обсяг операцій, що проводяться Банком за межами РФ, мінімальний то він не може надати будь-якого негативного впливу на його діяльність. Основні операції на зарубіжних ринках пов'язані з обслуговуванням експортно-імпортних контрактів, проведенням розрахунків з клієнтами, наявністю кореспондентських рахунків в західних банках. система управління страновим ризиками в банку заснована на регулярному зборі та аналізі показників характеризують макроекономічну ситуацію в країнах, на території яких розташовані контрагенти Банку.

ринковий ризик - Ризик виникнення у Банку збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкової вартості фінансових інструментів Банку. Ринковий ризик включає в себе фондовий, валютний і процентний ризики. фінансовий результат Банку залежить від зміни таких ринкових чинників, як котирування цінних паперів, обмінні курси і ринкові процентні ставки.

Система управління ринковими ризиками вимагає своєчасно ідентифікувати, вимірювати прийняті ризики і приймати рішення по оптимізації структури портфелів Банку.Фондовий ризик - Ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкових цін на фондові цінності торгового портфеля і похідні фінансові інструменти. система управління ризиками передбачає контроль за дотриманням лімітів на операції з цінними паперами, а також моніторинг динаміки розвитку фондового ринку.валютний ризик - Ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни курсів іноземних валют за відкритими кредитною організацією позиціях в іноземних валютах. з метою оцінки валютного ризику Банку, розраховується відкрита валютна позиція (ОВП) Банку. З метою обмеження розміру валютного ризику Банку встановлює ліміти відкритих валютних позицій, як для кожної валюти, так і для сукупної позиції у всіх іноземних валютах.

процентний ризик - Ризик виникнення фінансових втрат (збитків) внаслідок несприятливої ??зміни процентних ставок за активами, пасивами і позабалансових інструментів Банку. основними джерелами процентного ризику є: розбіжність термінів погашення активів, пасивів і позабалансових вимог і зобов'язань по інструментах з фіксованою процентною ставкою; розбіжність термінів погашення активів, пасивів, розбіжність ступеня зміни процентних ставок за залученими і розміщеними кредитною організацією ресурсів.

ризик ліквідності - Ризик збитків внаслідок нездатності кредитної організації забезпечити виконання своїх зобов'язань в повному обсязі. Ризик ліквідності виникає в результаті незбалансованості фінансових активів і фінансових зобов'язань кредитної організації і виникнення непередбаченої необхідності негайного і одноразової виконання кредитної організацією своїх фінансових зобов'язань. в якості базового принципу, що визначає підходи до питання управління

ліквідністю, є необхідність вирівнювання активів та зобов'язань за строками (з метою зниження ризику ліквідності). При виявленні дефіциту / надлишку ліквідності, Банком вживаються заходи щодо їх усунення шляхом зміни фінансових умов за залученими / розміщених ресурсів, пошуком нових шляхів запозичення та ринків розміщення, коригуванням планів бізнес підрозділів.

операційний ризик - Ризик, що виникає в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів і систем або внаслідок дій співробітників або зовнішніх подій. Збої в системі внутрішнього контролю, помилки персоналу, ризик недотримання нормативно-правових вимог відносяться до операційного ризику.

З метою ефективного управління операційним ризиком здійснюються наступне:

-збір і аналіз даних про події операційного ризику і понесених операційних збитках;

- Проведення робочих груп з метою отримання експертних оцінок про інтенсивність факторів операційного ризику в різних напрямках діяльності;

- Аналіз нових проектів, продуктів і систем для ідентифікації та мінімзаціі операційних ризиків;

- Аналіз існуючих бізнес-процесів, спрямований на виявлення операційних ризиків;

- Підвищення кваліфікації персоналу.

правовий ризик - Ризик виникнення збитків внаслідок недотримання до вимог нормативних правових актів та укладених договорів; недосконалості правової системи (суперечливість законодавства, відсутність правових норм з регулювання окремих питань, що виникають в процесі діяльності кредитної організації); порушення контрагентами нормативних правових актів, а також умов укладених договорів.

Ризик втрати ділової репутації кредитної організації (репутаційний ризик) - ризик виникнення в кредитної організації збитків в результаті зменшення числа клієнтів внаслідок формування в суспільстві негативного уявлення про фінансову

стійкості кредитної організації, якість надаваних нею послуг або характері діяльності в цілому.

стратегічний ризик - Загроза виникнення у Банку збитків в результаті помилок, допущених при прийнятті рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Банку (стратегічне управління) і виражаються в неврахуванні або недостатньому обліку можливих небезпек, які можуть загрожувати діяльності Банку; в неправильному або недостатньо обгрунтованому визначенні перспективних напрямків діяльності, в яких Банк може досягти переваги перед конкурентами;

у відсутності необхідних управлінських рішень, які повинні забезпечити досягнення стратегічних цілей діяльності Банку. Основними завданнями зменшення стратегічного ризику, є: Диверсифікація клієнтської бази по галузях економіки і типам клієнтам; Реалізація збалансованої стратегії розвитку роздрібного бізнесу; Розвиток інвестиційного бізнесу; Удосконалення структури активів Банку; Цілеспрямоване збільшення регулярних форм доходів у загальній структурі доходів Банку; Удосконалення системи корпоративного управління; Модернізація технологічної інфраструктури бізнесу.

методи:

1. універсальні (відмова від проведення операції, диверсифікація, лімітування, резервування - створення резервів в рф основний метод: 1. Резерв на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості 254-П (обов'язково) стаття 5 по балансу, резерв на інші втрати, страхування). 2. спеціальні (по конкретному ризику. За валютним-хеджування, по ліквідності і% - GAP-аналіз, т. Д.)

Вимога ЦБ-обов'язкове створення СВК в банку.

57 ЦБ РФ: цілі функції операції.

Статус, цілі діяльності, функції і повноваження ЦБ визначаються Конституцією України, законом «Про ЦБ». статутний капітал (= 3 млрд. р.) інше майно Банку Росії є федеральною власністю. Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку Росії, а Банк Росії - за зобов'язаннями держави. центральних банків здійснює свої витрати за рахунок власних доходів. цілями діяльності Банку Росії є: Захист і забезпечення стійкості рубля; розвиток і зміцнення банківської системи РФ; забезпечення ефективного і безперебійного функціонування платіжної системи. отримання прибутку не є метою діяльності Банку Росії. (Прибуток ділиться 50 \ 50 між ЦБ і державою) ЦБ виконує наступні функції: 1) розробляє та проводить єдину державну дкп.2) монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг; 3) є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування; 4) встановлює правила здійснення розрахунків в Росії; 5) встановлює правила проведення банківських операцій; 6) здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ7) здійснює ефективне управління золотовалютними резервами; 8) приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє ко12) організовує та здійснює валютне регулювання і валютний контроль 16) бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу РФ і організовує складання платіжного балансу РФ. банк Росії має право здійснювати такі банківські операції: 1) надавати кредити на строк не більше 1 року під забезпечення цінними паперами та іншими активами, якщо інше не встановлено федеральним законом про федеральний бюджет; 2) купувати і продавати цінні папери на відкритому ринке3) купувати і продавати облігації, емітовані Банком Росії, і депозитні сертифікати; 4) купувати і продавати іноземну валюту; 5) купувати, зберігати, продавати дорогоцінні метали та інші види валютних цінностей; 6) проводити розрахункові, касові і депозитні операції, приймати на зберігання та в управління цінні папери та інші активи; 7) видавати поручительства і банківські гарантії; 8) здійснювати операції з фінансовими інструментами, що використовуються для управління фінансовими ризиками; 9) відкривати рахунки в російських та іноземних кредитних організаціях на території РФ і територіях іноземних держав; 10) виставляти чеки і векселі в будь-якій валюті;

ЦБ підзвітний Держдумі. Вищим органом управління Центрального Банку РФ є Рада директорів- Колегіальний орган, що визначає основні напрямки діяльності та здійснює керівництво та управління Банків Росії. До Ради директорів входять Голова Банку Росії і 12 членів Ради директорів.

Члени Ради директорів працюють на постійній основі в Банку Росії. Голова Банку Росії: Ігнатьєв С. м. Голова Банку Росії призначається на посаду Державною Думою строком на 4 роки.

При ЦБ діє Національна банківська рада - колегіальний орган Банку Росії.

Чисельність Національної банківської ради становить 12 осіб, з яких двоє прямують Радою Федерації з числа членів Ради Федерації, троє - Держдумою з числа депутатів Державної Думи, троє - Президентом Російської Федерації, троє - Урядом Російської Федерації. До складу Національної банківської ради входить також Голова Банку Росії.

 



Сутність, функції, види грошей. | Податковий тягар і економічне зростання. Шляхи зниження податкового тягаря.

Платіжний баланс країни. Формування та структура платіжного балансу РФ. | Доходи від інвестицій і оплата праці | Власний капітал банку його структура та функції. Достатність капіталу банку. | Ліквідність комерційного банку. | Сутність, функції та принципи кредиту. Види кредиту. | Методи забезпечення стабільності банківської системи РФ | Операції комерційних банків на РЦБ. | Банківська система РФ | Страхування вкладів громадян, її роль в банківській системі. | Грошово-кредитна політика банку ЦБ РФ. Сутність цілі та механізм реалізації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати