Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 1 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 2 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 3 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 4 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 5 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 6 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 7 сторінка |  Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 8 сторінка |

загрузка...
загрузка...
На головну

Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 10 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

7. Приклад розрахунку РСК з урахуванням кредитних свопів.

Приклад пункту 6 цього додатка триває наступним чином. З метою зменшення РСК банк придбав два кредитних свопу на другого контрагента і два кредитних свопу на індекс. Дані по придбаних кредитним свопами ( , , ,  , Коефіцієнти ризику) наведені в таблиці. значення величини  розраховується за наступною формулою:

.

З урахуванням придбаних кредитних свопів на індекс величина РСК розраховується за такою формулою:

.

 перелік контрагентів  РСК
i  Рейтинг контрагента    65,29
 BBB  1%  Похідний фінансовий інструмент (угода про неттинга)  1,42
j
 0,885  132,72
 0,975  9,75
 рейтинг відсутній  4%  Похідний фінансовий інструмент (угода про неттинга)  1,96
j
 0,975  14,63
 0,885  44,24
 0,952  38,07
 Придбані кредитні свопи
k
 0,952  38,07
 0,975  9,75
 Перелік кредитних свопів на індекс  
 ind
 1%  0,952  19,03  0,19
 2%  0,906  18,13  0,36
                           

8. Ризик зміни вартості кредитного вимоги в результаті погіршення кредитної якості контрагента відбивається банками в таблиці, яка складається за такою формою:

Ризик зміни вартості кредитного вимоги

в результаті погіршення кредитної якості контрагента

станом на ____ р

 перелік контрагентів  РСК
i  Рейтинг контрагента    
     Похідний фінансовий інструмент (угода про неттинга)  
j
         
     Похідний фінансовий інструмент (угода про неттинга)  
j
         
 Придбані кредитні свопи
k  
         
 Перелік кредитних свопів на індекс
 ind
             
                           

 



 Про обов'язкові нормативи БАНКІВ 9 сторінка |  Глава II. Гарантії права громадян Російської Федерації на призначення референдуму 1 сторінка
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати