Головна

Оцінка істинності внутрішньоденних цінових проривів.

  1.  II. політична оцінка
  2.  V. Оцінка ефективності маніпуляції.
  3.  Алгебра логіки це розділ математики, що вивчає висловлення, розглянуті з боку їх логічних значень (істинність або хибність) і логічних операцій над ними.
  4.  АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ собівартості РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ
  5.  АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ собівартості РЕАЛІЗОВАНИХ РОБІТ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ
  6.  АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ собівартості РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ
  7.  Аналіз і оцінка руху грошових коштів

Після того як були правильно вибрані TD-точки, побудована справа наліво TD-лінія, розраховані цінові орієнтири, враховані три можливих результату подій:

1) поява ознак перелому тенденції,

2) істотне зрушення в співвідношенні попиту та пропозиції,

3) реалізація цінових орієнтирів - залишається ще один фактор, на який слід звернути увагу: оцінка істинності внутрішньоденних цінових проривів. Останнє особливо важливо, і я вважаю свої дослідження в цій області важливим внеском у вдосконалення методики вибору часу входу в ринок і виходу з нього. Більш того, дані принципи застосовні і в інших методах технічного аналізу.

Нікого не здивуєш розповідями про те, як трейдери займають позицію в передбачуваній точці прориву лінії тренду, а потім з жахом спостерігають, як ціни зупиняються і починають рухатися в зворотному напрямку. Результат - значні збитки. Дивує інше: ті ж самі трейдери знову і знову повторюють свою помилку, не замислюючись над тим, чому це сталося. Частота помилкових проривів завжди була досить висока. Вони давно є каменем спотикання для трейдерів, змушуючи деяких з них повністю відмовлятися від використання ліній тренда. Методика створення TD-ліній дещо пом'якшила цю проблему, але тим не менш, помилкові прориви все-таки іноді трапляються. Наскільки мені відомо, методики, що дозволяє оцінити істинність або хибність цінового прориву, до сих пір не було розроблено.

Багато років тому, побувавши в подібних ситуаціях і випробувавши сильний стрес, я твердо вирішив розробити правила, які дозволяють чітко диференціювати істинні і помилкові прориви TD-ліній. В істинності TD-ліній я був впевнений повністю, тому вирішив проаналізувати помилкові і справжні сигнали і знайти щось спільне, що лежить в їх основі. Завдання було не з легких. Результати дослідження виявилися несподіваними і в той же час простими і логічними. І ось що мені вдалося виявити.

Я відкрив три TD-кваліфікатора прориву (TD Breakout Qualifiers) - дві цінові моделі, які утворюються за день до передбачуваного прориву, і одну модель, що утворюється в день прориву. Зокрема, я прийшов до висновку, що якщо той чи інший ринок або індекс знаходяться в стані перепроданості (перекупленності) за день до прориву, то зростає ймовірність того, що тиск покупців (продавців) не спадатиме після прориву, тим самим лише створивши ілюзію потенційної сили (слабкості) ринку.

Проаналізувавши поведінку цін напередодні прориву, я виявив, що якщо ціна закриття напередодні прориву вгору нижче, ніж в попередній день, то ймовірність істинності внутрішньоденного прориву збільшується.

В цьому випадку можна рекомендувати відкриття позиції при внутрішньоденного перетині лінії тренду. Все це я назвав TD-кваліфікаторів прориву 1 (див. Рис. 1.37).

Мал. 1.37 Зверніть увагу, що ціна закриття в день безпосередньо перед проривом лінії тренду вгору була нижче, ніж в попередній день. Ця модель поведінки цін свідчить про те, що до прориву лінії тренду виник стан перепроданості ринку, а це позитивна ознака (говорить про те, що прорив буде істинним).

Далі, якщо ціна закриття в день, що передує прориву лінії тревда вгору, зросла в порівнянні з попереднім днем, то існує ймовірність помилкового прориву (див. Рис. 1.38).

Мал. 1.38 Зверніть увагу, що ціна закриття в день, що безпосередньо передує прориву лінії тренду вгору, зросла. Ця цінова модель вказує на стан перекупленность ринку, а, отже, на високу ймовірність того, що прорив буде хибним.

І, навпаки, якщо за день до прориву вниз ціна закриття зросла, то збільшується ймовірність того, що. внутрішньоденної прорив правдивий, і можна виходити на ринок (див. рис. 1.39).

Мал. 1.39 Зверніть увагу, що ціна закриття в день, що безпосередньо передує прориву лінії тренду вниз, зросла. Ця цінова модель вказує на короткостроковий стан перекупленності ™ ринку і на високу ймовірність істинного прориву.

Якщо ціна закриття напередодні прориву вниз опустилася, то існує ймовірність помилкового прориву (див. Рис. 1.40).

Мал. 1.40 Обраггіге увагу, що ціна закриття в день, безпосередньо предшествующі прориву TD-лінії попиту А-В вниз, зменшилася, що є передвісником помилкового прориву.

Як виявилося, у правила, що напередодні прориву вгору ціна закриття повинна зменшуватися, а напередодні прориву вниз - зростати, є винятки. Аналіз успішних проривів лінії тренду показав, що сигналом до відкриття позиції може служити не тільки ціна закриття, яка свідчить про перепродане ™ (перекупленності ™) ринку, а також ціну відкриття низхідній TD-лінії або нижче висхідній TD-лінії. Я назвав це TD-кваліфікаторів прориву 2 (див. Рис. 1.41 і 1.42).

Мал. 1.41 Зверніть увагу, що ціна відкриття виявилася вище ТО-лінії пропозиції, що свідчить про істинність прориву.

Мал. 1.42 Зверніть увагу, як ціна в момент відкриття різко впала нижче TD-лінії попиту, утворивши ціновий розрив. Це підтверджує істинність прориву.

Таке значення ціни відкриття передбачає надзвичайну силу (слабкість) ринку і виправдовує відкриття позиції, навіть якщо ціни закриття напередодні сигналізували про те, що цього робити не рекомендується.

TD-кваліфікатор прориву 3 в якійсь мірі схожий на TD-кваліфікатор прориву 1, оскільки він також враховує рух цін напередодні прориву лінії тренду. Але в цьому випадку визначається різниця між максимальною ціною і ціною закриття напередодні прориву лінії тренду вниз, а потім ця різниця віднімається з тієї ж ціни закриття. Таким чином розраховується значення пропозиції (supply value). А значення попиту (demand value) розраховується так: різниця між ціною закриття і мінімальною ціною напередодні прориву лінії тренду вгору додається до тієї ж ціною закриття (див. Рис. 143 і 1.44).

Мал. 143 Істинність прориву можна оцінити за допомогою наступного розрахунку: визначте різницю між ціною закриття напередодні прориву вгору і мінімальною ціною в цей же день (або ціною закриття в попередній день, якщо вона нижче), потім додайте її до ціни закриття в день, що передує прориву. Якщо отримане значення менше ціни в точці прориву, прорив вважається істинним. Якщо це значення більше ціни в точці прориву, прорив, найімовірніше, буде помилковим. В даному прикладі різниця між ціною закриття і мінімальною ціною напередодні прориву TD-лінії пропозиції А-В додали до ціни закрита в той же день, і отримане значення виявилося менше ціни в точці прориву. Таким чином, прорив лінії тревда правдивий. На графіку також прокреслена TD-лінія попиту А'-В '. Для оцінки істинності прориву лінії тренду вниз використовується процедура, зворотна описаною вище (див. Рис. 1.45).

Мал. 1.44 Значення, отримане в результаті складання різниці меяеду ціною закриття і мінімальною ціною напередодні прориву вгору лінії пропозиції А-В і ціни закриття в цей же день, виявилося менше ціни в точці прориву. Таким чином підтверджується істинність прориву.

Якщо висхідна лінія тренду нижче значення пропозиції і відбувається прорив цієї лінії, то падіння цін повинно прискоритися. В цьому випадку рекомендується відкрити позицію протягом дня. І, навпаки, якщо спадна лінія тренда вище значення попиту і відбувається прорив цієї лінії, то підвищення цін повинно прискоритися. У цьому випадку також рекомендується відкрити позицію протягом дня. Приклади TD-кваліфікатора прориву 3 представлені на рис. 1.45 і 1.46. Опис усіх кваліфікаторів прориву також дано в таблиці 1.3.

Мал. 1.45 Істинність прориву лінії попиту А-В можна оцінити так: визначається різниця межцу максимальною ціною за день до прориву вниз (або ціною закриття за два дні до прориву, якщо вона вище, ніж згадана максимальна ціна) і ціною закриття напередодні прориву. Потім різниця віднімається з ціни закриття в той же день. В даному прикладі отримана різниця виявилася більшою, ніж ціна в точці прориву лінії попиту А-В. Це підтверджує істинність прориву.

Мал. 1.46 Сума ціни закриття і різниці між ціною закриття і мінімальною ціною напередодні прориву менше ціни прориву, що свідчить про істинність прориву.

Таблиця 1.3 кваліфікаторів прориву

TD-кваліфікатор прориву 1:

Сигнал до покупки є істинним, якщо ціна закриття за день до сигналу зменшилася.

Сигнал до продажу є істинним, якщо ціна закриття за день до сигналу збільшилася.

TD-кваліфікатор прориву 2:

Сигнал до покупки є істинним, якщо ціна відкриття вище ціни прориву.

Сигнал до продажу є істинним, якщо ціна відкриття менше ціни прориву.

TD-кваліфікатор прориву Е:

Сигнал до покупки є істинним, якщо сума ціни закриття напередодні прориву і різниці між ціною закриття і мінімальною ціною в той же день (або ціною закриття за два дні до прориву, якщо вона менше) менше ціни прориву.

Сигнал до продажу є істинним, якщо різниця між ціною закриття напередодні прориву й різницею між максимальною ціною (або ціною закриття за два дні до прориву, якщо вона більше) і ціною закриття в той же день більше ціни прориву.

Таким чином, в цьому розділі ми дали об'єктивне визначення TD точок і показали, як з їх допомогою будувати TD-лінії. Ми також визначили TD-кваліфікатори прориву, які дозволяють оцінити істинність прориву TD-лінії і визначити цінові орієнтири. Звичайно, все це не так просто. Але нам вдалося усунути суб'єктивізм і непослідовність. Ми сформулювали універсальні правила для побудови, застосування та інтерпретації ліній тренда. Ця глава підводить риску під визначенням тенденції і поворотних пунктів в її розвитку.

 TD-лінії більшої протяжності |  ГЛАВА II


 Торгові знаки. |  Моїм читачам в Росії |  Успіху і успіхів на ринку |  Вступ |  ГЛАВА I |  Удосконалення методу відбору TD-точок |  Переваги правильного вибору TD-точок і TD-ліній |  Цінові проекції. |  TD цінові проектори |  Чому цінові проекції можуть не виконуватися? |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати