Головна

картографування ризиків

  1. Альтернативність вибору рішення обов'язкова в умовах ризикової ситуації?
  2. АНАЛІЗ РИЗИКІВ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
  3. Аналіз факторів ризиків і основні принципи
  4. Безризикова ставка відсотка.
  5. величина ризиків
  6. Ймовірності та тяжкості ризиків
  7. Види ризиків, їх характеристика

Картографування ризиків після ідентифікації та оцінки ризику в т.ч. ранжування, їх прийнято для наочності зображати на графіках, це називається карта ризиків. Такі карти можуть створюватися як для всієї організації, тоді треба агрегувати, але також можуть створюватися для окремих цехів, відділів.

Необхідно відзначити на карті толерантність, яка залежить від розміру організації, її фінансового стану і відносини ЛПР до ризику. Прийнято виділяти в кольорі 2-3 зони.

- Зелена зона - ризики незначні,

- Жовта - толерантні ризики,

- Червона - важкі ризики.

Карту прийнято ділити на квадрати.

На ринку цінних паперів оперують 2-умя термінами:

- Збиток - дохід

- СКО - середній квадрат відхилення СКО (d= )

Якщо розподіл ймовірності випадкового числа близько до нормального, то чим менше дисперсія, тим більша ймовірність якихось значень. Якщо дисперсія = 0, то буде 1 значення з імовірністю 1

В основі відхилень до ризику застосовується принцип Морковіци:

1. При однакових середніх величинах переважно паперу, які СКО менше (дисп пеньше)

2. Якщо СКО однакові потрібно купувати папери, у яких середня величина менше дисперсії, колеблімості більше.

Не дивлячись на те що ймовірність мала, збиток дуже великий

Застосування в РЦБ (ринок цін паперів): визна-е тяжкості R осущ-ться суб'єктивно: чим менше шкоди - тим краще. Чим менше дисперсія, тим краще і легше прогнозувати. Коли вибір потрібно робити з двох R, у кіт. різні збитки і різні дисперсії - як робити вибір? Ці два критерії збиток і дисперсія «тягнуть» в різні боки. - Тут вибір за ЛПР.

На фондовому ринком вибір робиться в відповід-і з правилом: чим менше шкоди і більше дохід при рівних дисперсіях, тим краще. При рівних ущербах, але меншою дисперсії, теж краще. При рівних ущербах (доходи) величину дисперсії і вважають ризиком.

Недолік: всі ці міркування підходять нормального розпод-я або близького до нормального, н ів ек-ці таке розподіл-е ??зустрічається вкрай рідко (воно широко застосовується в основному тільки в техніці). Як правило, це розподіл-е ??має «важкі хвости», який з розгляду відкидається, тому що вер-ть в ньому дуже мала. Але навіть маленькі вер-ти все одно десь реалізуються.

Якщо ми ризик оцінюємо по дисперсії, дисперсію має сенс розраховувати, якщо є достатня кількість точок спостереження (не менше 10-12).

Табличні форми з оцінками ризиків | Багатовимірність ризикового простору і методи його зменшення


Ризик Менеджмент в корпораціях | Шкала відносин, шкала абсолютних величин. | проблеми | Кількісні методи в економіці | Економічна безпека і ризик | незнання | Природа і причини виникнення ек ризиків | Основні класифікації ек ризиків. | Правила віднесення видів ек д-ти до класу проф ризику | Бухгалтерський метод оцінки ризику |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати