На головну

Демографічні показники населення

  1. D) & підготовка кадрів колоніальної адміністрації з середовища корінного населення
  2. I. Спеціальні показники відтворення
  3. II. Спеціальні показники смертності
  4. III. Показники діяльності людей Ч-О в транспортних ерготіческіх системах (126-127, 252-263 Спб)
  5. III. прийом населення
  6. Quot; Природний закон народонаселення "і відтворення культури
  7. А) щоб поліпшити оборонне становище країни за рахунок основної маси населення

Страхування інвестицій. При управлінні ризиками інвестування на вторинному ринку цінних паперів, як правило, використовується як допоміжний метод. Ефективність страхування безпосередньо залежить від ступеня розвиненості ринку страхування даного виду і наявності «допоміжних» посередників - страхових брокерів або агентств. У деяких випадках, роль страховика бере на себе держава.

хеджування. Даний спосіб передбачає покупку на спеціалізованих ринках похідного фінансового інструменту (ф'ючерсу, опціону, свопу, і ін.). Природним чином, в цьому випадку інвестор несе ризики ліквідності, надійності учасників та елементів інфраструктури ринку даного похідного інструменту.

Також інвестиційні ризики виникають при проектному кредитуванні, наприклад, програми для малого та середнього бізнесу.

Щоб уникнути ризику використовують такі методи:

1) Аналіз бізнес-плану, що кредитується організації;

2) Аналіз ринку, в який хоче вийти клієнт;

3) Аналіз потенційних конкурентів.

16. Роль сучасних технологій і підвищення ефективності ризик-менеджменту в банківській сфері

Одна з найяскравіших сучасних тенденцій в банківському секторі - перехід до електронного способу ведення справ. Розвиток нових технологій веде до кардинальної зміни співвідношення між різними видами ризику, з якими і стикаються банки. Ця проблема привернула до себе пильну увагу міжнародних фінансових організацій, ЦБ розвинених країн і найбільших рейтингових агентств.

Базельський комітет з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків сформулював 14 принципів управління ризиками в сфері електронних банківських послуг. Звід цих правил не є обов'язковою директивою, проте де-факто все солідні банки в розвинених країнах дотримуються дані вимоги. Принципи управління ризиками згруповані в три великі категорії - категорії А, Б, В.

А. Нагляд з боку вищого керівництва банку (принципи 1-3).

1. Створення ефективної системи спостереження за операціями, що здійснюються електронним способом. Нові проекти в сфері е-банкінгу, які можуть мати значний вплив на конфігурацію банківського ризику і реалізацію прийнятої стратегії, повинні розглядатися на засіданнях ради директорів і правління і піддаватися глибокого аналізу і детальної оцінки з точки зору співвідношення очікуваних витрат і результатів.

2. Впровадження всебічної процедури контролю над підтриманням необхідного рівня інформаційно-технологічної безпеки. Для його виконання потрібно зосередити зусилля на наступних ключових напрямках: призначення конкретних осіб, які несуть відповідальність за стан справ в даній області; формулювання жорстких правил, що дозволяють стежити за спробами вторгнення в комунікаційні мережі і запобігати несанкціонованому доступу до комп'ютерної техніки, програмного забезпечення для Web-транзакцій і баз даних; регулярний перегляд заходів щодо забезпечення безпеки з метою впровадження новітніх технологічних досягнень і своєчасної модернізації використовуваних програм.

3. Організація ретельного спостереження за взаємодією з партнерами, що залучаються до надання окремих видів електронних банківських послуг. Керівним органам банку слід здійснювати постійну оцінку н переоцінку рівня співпраці зі спеціалізованими сервіс-провайдерами. При цьому члени ради директорів і правління повинні чітко усвідомлювати ризики, пов'язані з аутсорсингом, в обов'язковому порядку проводити попередній аналіз ступеня професіоналізму і фінансового становища передбачуваних контрагентів; точно формулювати межі відповідальності обох сторін при укладанні контрактів, особливо по порядку надання інформації.

Б. Забезпечення безпеки в сфері інформаційних технологій (принципи 4-10).

4. Аутентификация клієнтів, що користуються електронними каналами обслуговування. Вона повинна здійснюватися за допомогою персональних ідентифікаційних номерів »(пінів), паролів, смарт - карт, біометрії (сканування обличчя, пальців, очей, голосу і т. П) і сертифікатів цифрового підпису на базі інфраструктури відкритого ключа. Багатофакторна аутентифікація з використанням декількох методів забезпечує більш високий рівень захисту, що особливо важливо при поширенні електронних банківських послуг на іноземних клієнтів.

5. Недопущення відмови від зобов'язань онлайновим трансакцій і сувора відповідальність за їхню поведінку. Найбільш надійним способом уникнути недобросовісного сторнування електронних угод є використання сертифікатів цифрового підпису на базі інфраструктури відкритого ключа.

6. Розмежування функцій, які виконуються банківськими службовцями при роботі в системах е-банкінгу, з базами даних і додатками. Не можна надавати одній особі або сервіс-партнеру права на ініціювання, авторизацію і завершення трансакції.

7. Ефективний контроль над процедурами авторизації і отримання доступу в системи е-банкінгу, бази даних і прикладні програми. Головне в організації такого контролю - гарантувати збереження баз даних, в яких зберігається інформація про права на авторизацію і доступ до проведення тих чи інших операцій. Для цього використовуються ті ж методи, що і при захисті аутентифікаційних баз даних.

8. Забезпечення цілісності даних за операціями і записів в сфері онлайнових послуг. Всі процеси, що здійснюються в рамках банківського Інтернет-сервісу, повинні бути влаштовані таким чином, щоб досягалася підвищена стійкість трансакцій і записів до розкрадань і спотворень і була практично повна гарантія того, що будь-які несанкціоновані зміни не залишаться непоміченими.

9. Точний облік трансакцій, що здійснюються електронним способом. Критично важливим є облік в таких областях, як відкриття, зміна і закриття клієнтського рахунку; проведення операції, що відбивається на стані банківського балансу; дозвіл перевищити раніше обумовлений з клієнтом ліміт; надання, модифікація або анулювання вдачі на доступ до системи е-банкінгу.

10. Збереження конфіденційності ключової банківської інформації. Всі конфіденційні дані і записи повинні бути захищені під час передачі по відкритим, закритим і внутрішньобанківських комунікаційних мереж і доступні тільки особам, агентам і систем, що мають відповідні повноваження і які пройшли процедуру аутентифікації.

В. Управління правовим та репутаційним ризиком (принципи 11-14).

11. Розкриття необхідної інформації електронного банківського сервісу на Web-caйтe банку. Потрібно вказати такі відомості: назва банку і місцезнаходження його штаб-квартири і філій; назва наглядового органу, який контролює діяльність головного офісу; контактну інформацію щодо банківського центру з обслуговування клієнтів; порядок подачі скарг; порядок отримання інформації про страхування депозитів; інші необходімиe відомості, наприклад, перечет країн, де надається електронний сервіс.

12. Запобігання несанкціонованого доступу до інформації про клієнтів. Стандарти використання інформації про клієнтів, що накопичується банком в процесі надання онлайнових послуг, повинні відповідати всім вимогам законодавства тих держав, на які поширюється Web-обслужііанне.

13. Зміст систем е-банкінгу в постійній експлуатаційній готовності. Потрібно забезпечити необхідні потужності для електронного сервісу і його безперервне функціонування, а також розробити комплекс заходів на випадок виникнення надзвичайного стану. На критично важливих напрямках розвитку онлайнових послуг повинні проводитися постійні оцінки та переоцінки наявних потужностей і розроблятися прогнози їх динаміки в майбутньому.

14. Створення ефективного механізму реагування на несподівані інциденти - зовнішні і внутрішні атаки на системи е-банкінгу. Для залагодження пригод і банку повинні бути розроблені плани дій в наступних областях: негайне виявлення кризової ситуації і визначення розмірів загрози; відновлення електронних систем, в тому числі і тex, що передані зовнішнім виконавцям, відповідно до різних сценаріїв розвитку подій, включаючи оцінку ймовірності різних варіантів; взаємодія з учасниками ринку і засобами масової інформації; повідомлення керівництва банку і державних регулюючих органів.

18. Взаємодія структурних підрозділів комерційного банку в процесі управління банківськими ризиками.

Взаємодія структурних підрозділів комерційного банку в процесі управління банківськими ризиками.Оскільки кредитний ризик характерний найбільш значимого виду діяльності комерційних банків - кредитування, то з повною впевненістю можна стверджувати, що процес управління кредитним ризиком як в управлінському, так і в нормативному аспектах знаходиться на стику двох напрямків діяльності комерційного банку: управління кредитним процесом і ризик-менеджментом (рис. 2).

Так, якщо управління кредитним процесом визначають і регламентують такі внутрішні нормативні документи, як «Політика кредитування» і «Положення про кредитування», ці ж документи частково мають регулювати і управління кредитним ризиком. Причому нормативні документи обох напрямків, щоб уникнути будь-яких суперечностей повинні бути чітко узгоджені між собою.

Оптимальним шляхом знаходження компромісу між даними процесами представляється визначення черговості пріоритетів на етапі вироблення стратегії банку. Так, пріоритетом системного банку, який функціонує за рахунок мільярдного залучення коштів, в тому числі фізичних осіб, безумовно, повинна бути висока надійність і мінімальний рівень ризику. Для банку, що розвиває кредитування в більшій частині за рахунок власних коштів, пріоритетом може бути максимізація прибутку при дотриманні прийнятного рівня ризику. Як показує практика, в Україні все ще превалює пріоритет максимізації прибутку на шкоду підвищенню якості кредитування та управління ризиками, наслідком чого є останні банківські кризи і банкрутство десятків банків.

В процес управління ризиком ліквідності та процентним ризиком залучено вже більшу кількість підрозділів. Так, основними гравцями тут є казначейство банку, підрозділ ризик-менеджменту і підрозділи фронт-офісу. Роль казначейства в даному процесі двояка, з одного боку, однією з головних функцій казначейства є забезпечення миттєвої і поточної ліквідності банку, з іншого - отримання доходів від операцій на грошовому ринку. Логіка управління ризиком ліквідності та процентним ризиком полягає в дотриманні балансу між активами і пасивами різної терміновості, недопущення перекосів в одну або іншу сторону. Така логіка обумовлює домінуючу роль ризик-менеджменту в цьому процесі.

Взаємодія підрозділів банку в процесі управління ризиками, породженими дією ринкових факторів ризику, полягає в аналітичній оцінці якості відкритих ризикових позицій і кількісній оцінці можливих наслідків проявів цих ризиків. Роль ризик-менеджменту в даному процесі строго регламентує і контролює. Безумовно, можна припустити можливість існування такої ситуації в банку, коли ризик-менеджмент може запропонувати своє бачення відкритої ризикової позиції, однак робити це треба як мінімум тактичний характер і не впливати на процес прийняття нагальних рішень фронт-офісу.

19. Класифікація основних банківських ризиків.

Поняття «ризик» зустрічається в побуті багатьох суспільних і природних наук, при цьому кожна з них має власні цілі і методи дослідження ризику. Специфіка економічного аспекту ризику пов'язана з тим, що ризик, незважаючи на очікуваний фінансовий виграш, ототожнюється з можливим матеріальним збитком, викликаним реалізацією обраного господарського, організаційного або технічного рішення, і / або несприятливим впливом навколишнього середовища, що включає зміну ринкових умов, форс-мажорні обставини і т. д Таке трактування ризику в банківській сфері цілком виправдана, оскільки, виконуючи функції фінансових посередників в економічній системі, комерційні банки покривають левову частку своїх потреб у фінансових ресурсів годі за рахунок залучених коштів.

Банківський ризик - це ймовірність виникнення втрат у вигляді втрати активів, недоотримання запланованих доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення банком фінансових операцій.

У науковій літературі можна зустріти різні варіанти класифікації банківських ризиків. Але також існують і нормативні документи, в яких йдеться про банківські ризики. До таких документів належить лист Банку Росії №70 «Про типові банківські ризики».

Класифікація типових банківських ризиків Центрального

Банку Російської Федерації

 вид ризиків
 Кредитний
 страновой
 ринковий
 Фондовий
 валютний
 процентний
 ризик ліквідності
 операційний
 правовий
 Ризик втрати ділової репутації
 стратегічний

В першу чергу необхідно сказати про кредитний ризик. Це ризик неповернення позичальником основного боргу і відсотків. У більш широкому розумінні сюди відносяться будь-які ризики банку, пов'язані з невиконанням іншими учасниками ринку своїх зобов'язань перед банком. Іншими словами, це ризик несення банком збитків.

ризик - Ризик виникнення в кредитної організації збитків в результаті невиконання іноземними контрагентами (юридичними, фізичними особами) зобов'язань через економічних, політичних, соціальних змін, а також внаслідок того, що валюта грошового зобов'язання може бути недоступна контрагенту через особливості національного законодавства (незалежно від фінансового становища самого контрагента).

ринковий ризик - Ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкової вартості фінансових інструментів торгового портфеля і похідних фінансових інструментів кредитної організації, а також курсів іноземних валют і (або) дорогоцінних металів.

Ринковий ризик включає в себе фондовий ризик, валютний і процентний ризики.

Фондовий ризик - Ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкових цін на фондові цінності (цінні папери, в тому числі закріплюють права на участь в управлінні) торгового портфеля і похідні фінансові інструменти під впливом чинників, пов'язаних як з емітентом фондових цінностей і похідних фінансових інструментів, так і загальними коливаннями ринкових цін на фінансові інструменти.

валютний ризик - Ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни курсів іноземних валют і (або) дорогоцінних металів за відкритими кредитною організацією позиціях в іноземних валютах і (або) дорогоцінних металах.

процентний ризик - Ризик виникнення збитків внаслідок несприятливої ??зміни процентних ставок за активами, пасивами і позабалансових інструментів кредитної організації.

Кредитний ризик тісно пов'язаний з ризиком ліквідності. Це ризик збитків внаслідок нездатності кредитної організації забезпечити виконання своїх зобов'язань в повному обсязі. Ризик ліквідності виникає в результаті незбалансованості фінансових активів і фінансових зобов'язань кредитної організації. Недостатня ліквідність викликає дефіцит платіжних засобів, який може бути покритий шляхом підвищених витрат, що призводять до зниження рівня прибутковості.

операційний ризик - Ризик виникнення збитків у результаті невідповідності характеру і масштабам діяльності кредитної організації і (або) вимогам чинного законодавства внутрішніх порядків і процедур проведення банківських операцій та інших угод, їх порушення службовцями кредитної організації і (або) іншими особами (внаслідок некомпетентності, ненавмисних або навмисних дій або бездіяльності), невідповідності (недостатності) функціональних можливостей (характеристик) застосовуваних кредитною організацією інформаційних, технологічних та інших систем і (або) їх відмов (порушень функціонування), а також в результаті впливу зовнішніх подій.

правовий ризик - Ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок недотримання кредитною організацією вимог нормативних правових актів та укладених договорів; допускаються правових помилок при здійсненні діяльності (неправильні юридичні консультації або невірне складання документів, в тому числі при розгляді спірних питань в судових органах); недосконалості правової системи (суперечливість законодавства, відсутність правових норм з регулювання окремих питань, що виникають в процесі діяльності кредитної організації).

Ризик втрати ділової репутації - Ризик виникнення в кредитної організації збитків в результаті зменшення числа клієнтів (контрагентів) внаслідок формування в суспільстві негативного уявлення про фінансову стійкість кредитної організації, якість надаваних нею послуг або характері діяльності в цілому.

стратегічний ризик - Ризик виникнення в кредитної організації збитків в результаті помилок (недоліків), допущених при прийнятті рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку кредитної організації (стратегічне управління) і виражаються в неврахування або недостатньому обліку можливих небезпек, які можуть загрожувати діяльності кредитної організації, неправильному або недостатньо обгрунтованому визначенні перспективних напрямків діяльності, в яких кредитна організація може досягти переваги перед конкурентами, відсутності або забезпеченні в неповному обсязі необхідних ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, людських) і організаційних заходів (управлінських рішень), які повинні забезпечити досягнення стратегічних цілей діяльності кредитної організації .

20. Основні принципи банківського ризик-менеджменту

У загальному підході управління банківським ризиком ґрунтується на таких основних принципах:

1. Усвідомленість прийняття ризиків. Банківський менеджмент повинен зважено і обдумано приймати ризик, якщо метою є отримання очікуваного доходу від здійснення банківської операції. Усвідомленість прийняття ризиків є найважливішою умовою мінімізації їх негативних наслідків в процесі управління ними.

2. Керованість прийнятими ризиками. До складу портфеля банківських ризиків повинні включитися переважно ті з них, які піддаються мінімізації в процесі управління. Ризики некеровані (ризики форс-мажорної групи) можна тільки передати зовнішньому страховику.

3. Незалежність управління окремими ризиками. Один з найважливіших постулатів теорії ризик-менеджменту свідчить, що ризики незалежні один від одного, і банківські втрати по одному з ризиків портфеля не обов'язково збільшують ймовірність настання ризикового випадку по іншим банківським ризикам.

4. Порівнянність рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості банківських операцій. Цей принцип є основоположним у теорії ризик-менеджменту. Банк повинен приймати тільки ті види банківських ризиків, рівень яких не перевищує відповідного рівня доходності по шкалі "прибутковість - ризик". Співвіднесення прибутковості з міркуваннями безпеки і ліквідності в процесі управління банківським портфелем, т. Е активами та пасивами банку та є основним завданням управління ризиками.

5. Порівнянність рівня прийнятих ризиків з фінансовими можливостями банку. Очікуваний розмір втрат банку повинен відповідати тій частці капіталу, яка забезпечує внутрішнє страхування ризиків. В іншому варіанті наступ ризикового випадку призведе до втрати певної частини доходів, т. Е знизить його потенціал формування прибутку і темпи майбутнього розвитку.

6. Економічність управління ризиками. Витрати банку по нейтралізації відповідного банківського ризику не повинні перевищувати суми можливих банківських втрат по ньому навіть при найвищій мірі ймовірності настання ризикового випадку.

7. Облік тимчасового чинника в управлінні ризиками. Довший період здійснення банківської операції тягне ширший діапазон супутніх ризиків. При необхідності здійснення таких банківських операцій банк повинен забезпечити отримання необхідного додаткового рівня доходності по ній не тільки за рахунок премії за ризик, але і премії за ліквідність.

8. Облік загальної стратегії банку в процесі управління ризиками. Система управління банківськими ризиками повинна базуватися на загальних критеріях обраної банком стратегії.

9. Облік можливості передачі ризиків. Прийняття низки банківських ризиків незрівнянно з фінансовими можливостями банку по нейтралізації їх негативних наслідків, але здійснення такої банківської операції може диктуватися вимогами стратегії банківської діяльності або потребами клієнтів. Включення таких ризиків в портфель сукупних банківських ризиків припустиме лише в тому випадку, якщо можлива часткова або повна їх передача партнерам по операції чи зовнішньому страховику.

21. Роль і значення РВПС в управлінні кредитним ризиком.

Резерв на можливі втрати по позиках (РВПС) - Спеціальний резерв, необхідність якого обумовлена ??кредитними ризиками в діяльності банку.

Резерв формується кредитною організацією при знеціненні позики (позик), тобто при втраті позичкової вартості внаслідок невиконання або неналежного ісполненіязаёмщіком зобов'язань за позикою перед кредитною організацією або існування реальної загрози такого невиконання (неналежного виконання) (далі кредитний ризик за позикою). [1]

При видачі кредиту завжди існує ймовірність його несплати, тобто банк не може однозначно визначити в момент укладання угоди і в ході супроводу кредиту факт повернення боргу вчасно і в повному обсязі. Тому за допомогою формування резерву банком закладається ризик неповернення (так званий «кредитний ризик»). Таким чином, даний резерв забезпечує створення банку більш стабільних умов фінансової діяльності, дозволяючи уникати коливань величини прибутку, пов'язаної зі списанням втрат по позиках. Джерелом утворення резерву є відрахування, що відносяться на витрати банку. Тобто в бухгалтерському обліку створення резервів відображається як витрати банку, а відновлення, внаслідок гасіння кредитів або через зниження ставки резерву - як доходи банку.

Формування резерву здійснюється:

· По кожній позиці в тому випадку, якщо позика має індивідуальні ознаки знецінення (як правило, це кредити, видані не на умовах діючих у банку програм кредитування, тобто мають відмінні риси в сумі, терміні, ставкою, забезпеченні в порівнянні з іншими кредитами) ;

· По портфелю однорідних позичок (ПОС), тобто по групі позичок, незначних за сумою і мають спільні ознаки.

Розмір резерву на можливі втрати по позиках коригується банком щодня відповідно до зміни величини і якості кредитного портфеля, тобто в зв'язку з видачею (погашенням) кредитів, переходом з однієї категорії якості в іншу, зміною ставки ризику по окремим позиками.

Визначення ставки резерву проводиться банком не рідше одного разу на квартал на підставі професійних суджень за індивідуальними кредитами і портфелів однорідних позичок.

Демографічні показники населення

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з курсу "Екологія"

м Н. Новгород, 2005


Демографічні показники населення. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Екологія". -

Н. Новгород: НГТУ, сост. : Маслеева О. В., 2005, I0 с.

Укладач: доцент, к. Т. Н. Маслеева О. В.


1. Мета роботи:

1. Ознайомитися з впливом зростання населення на екологічну обстановку на Землі;

2. Вивчити демографічні показники населення;

3. Навчитися розраховувати коефіцієнти, що характеризують демографічну обстановку.

 



Інвестиційні ризики банку і способи їх зниження | Короткі відомості з теорії.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати