Головна

контрциклічну капітал

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу;
  3. A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків;
  4. I - ставка капіталізації.)
  5. I ЩО ТАКЕ КАПІТАЛІЗМ?
  6. II. освіту акціонерного капіталу.
  7. IV КАПІТАЛІЗМ ПРОТИ РЕЛИГИИ

Остання фінансова криза показала, що збитки в банківському секторі можуть зростати, коли спаду передує бурхливий кредитне зростання, і це створює порочне коло: проблеми у фінансовому секторі починають сприяти спаду в секторі реальної економіки, що знову призводить до проблем в банківському секторі. Контрциклічну буфер капіталу на додаток до буферного капіталу як раз повинен гарантувати, що банківський сектор нарощує свій захист капіталу в періоди перевищення кредитним зростанням допустимого рівня. Буфер повинен не тільки захистити банківський сектор в періоди економічного спаду, але також і стримувати надмірний кредитне зростання.

Таким чином, банки накопичують капітал в хороші часи і використовують його в погані, знижуючи тим самим циклічні коливання динаміки кредитування і економіки в цілому. Правда, Комітет визнає, що іноді дуже складно виявити момент, коли наступають погані часи.

Для визначення моменту, коли наглядовому органу необхідно приймати рішення про введення контрциклічну буфера капіталу, Комітет вважає розумним використовувати такий параметр, як відношення загальних кредитів, виданих приватному сектору, до ВВП. Наглядовий орган може вибрати інший орієнтир, більш точно характеризує національну фінансову систему, проте передбачається, що співвідношення кредит / ВВП не буде повністю проігноровано. Таким чином, в якості стартової позиції для прийняття рішення про необхідність накопичення і розмірі контрциклічну буфера капіталу Комітет пропонує:

1) визначити тренд руху відносини кредит / ВВП;

2) розрахувати поточний коефіцієнт кредит / ВВП;

3) розрахувати різницю між отриманим коефіцієнтом і трендом (GAP);

4) трансформувати GAP в розмір буферного капіталу.

Грунтуючись на історичних даних декількох країн, Комітет рекомендує наступні пороги для введення контрциклічну капіталу:

 GAP  буфер
 ?0
 2% / 10%  0 / 2,5%
 ?10%  2,5%

тобто якщо GAP = 6% (половина), то буфер дорівнює 1,25% (половина).

Наглядовий орган повинен спостерігати за ростом коефіцієнта «кредит / ВВП» і оцінювати, чи перевищив зростання кордон. Якщо так, то йому слід ввести в сукупності з іншими макроекономічними інструментами вимога про накопичення контрциклічну буфера. Буфер для міжнародних банків визначається як среднеустановленний буфер тих країн, в яких діяльність даного банку може бути схильна до кредитного ризику.

Для того щоб дати можливість банкам створити буфер, наглядовий орган попередньо оголошує своє рішення про збільшення розміру вимог до власного капіталу за 12 місяців. Рішення про зниження рівня контрциклічну буфера вступає в силу негайно. Рішення про розмір контрциклічну буфера і реальний контрциклічну буфер для кожної країни - члена Комітету повинні бути опубліковані на сайті Банку міжнародних розрахунків.

Контрциклічну буфер капіталу повинен співвідноситися з кореневим капіталом першого рівня (рис. 3), проте Комітет все ще залишає відкритим питання про можливість використання інших видів капіталу. Аналогічно принципом накопичення буферного капіталу діють обмеження щодо розподілу прибутку банку для контрциклічну капіталу (табл. 3). Якщо розмір контрциклічну капіталу менше 2,5%, то діє принцип чвертей.

Терміни впровадження контрциклічну буфера капіталу показані нами в табл. 1. Країни, які переживають кредитне зростання, повинні розглянути в прискореному порядку можливість введення буфера захисту капіталу і контрциклічну буфера. Наглядові органи мають свободу дії в скороченні транзитного періоду, і їм рекомендується зробити це, де необхідно, а також збільшити розмір контрциклічну буфера.

Як приклад розглянемо можливий розмір контрциклічну капіталу для нашої країни за період з 2002 до 2011 року, як кредит розглядаються кредити та інші розміщені кошти, надані нефінансовим організаціям і фізичним особам, включаючи прострочену заборгованість (рис. 4).

Малюнок 4. Графік відносини кредитів до ВВП

На графіку ми бачимо, що розмір контрциклічну буфера капіталу повинен був бути максимальним - 2,5% - в 2008 р і 0% після 2010 р



буферний капітал | Введення коефіцієнта фінансового левериджу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати