Головна

банківська статистика

  1. II. III. Фінанси і банківська система.
  2. Анфілатов, В. с. Системний аналіз: навч. Посібник / В. с. Анфілатов, А. а. Ємельянов, А. а. Кукушкін. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 368 с.
  3. Банківська гарантія
  4. Банківська гарантія
  5. Банківська гарантія
  6. Банківська систем і її структура.
  7. Банківська система

Банківська система Росії представлена ??двома рівнями. До першого рівня відноситься Центральний банк РФ. У другій рівень входять комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, що здійснюють окремі банківські операції.

ЦБ РФ - головний банк держави - економічно самостійна установа, незалежне від розпорядчих і виконавчих органів влади, що здійснює свої витрати за рахунок власних доходів. Він здійснює такі функції:

-еміссію національної валюти і забезпечення її стійкості;

-проведення єдиної грошово-кредитної політики;

-рефінансірованіе комерційних банків шляхом подання ним короткострокових кредитів, виступаючи кредитором останньої інстанції;

-управління міжнародними резервами країни та ін.

банк - Комерційна установа, яка залучає грошові кошти юридичних і фізичних осіб і від свого імені розміщує їх на умовах повернення, платності і терміновості, а також здійснює розрахункові, комісійно-посередницькі та інші операції (залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формі; інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів; видача банківських гарантій і ін.).

Залежно від кола здійснюваних операцій можна виділити комерційні банки:

· універсальні, Які здійснюють всі види банківських послуг: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, трастові, лізингові, факторингові, ф'ючерсні, консалтингові та ін .;

· галузеві, Які обслуговують в основному діяльність суб'єктів, що відносяться до однієї галузі;

· обліково-депозитні, Які здійснюють короткострокові кредитні операції по залученню та розміщенню тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб;

· інвестиційні та інноваційні, Що акумулюють вільні грошові кошти в основному у вигляді цінних паперів на тривалий термін;

· ощадні, Які залучають вклади приватних (фізичних) осіб на певний термін або до запитання;

· іпотечні, Які виконують кредитно-грошові операції на довгостроковій основі під заставу нерухомого майна або землі.

банківська статистика - галузь фінансової статистики, покликана забезпечити характеристику діяльності банківської системи, оцінку її результатів і їх прогнозування, виявити фактори, що визначають результати і оцінку впливу банківської діяльності на розвиток ринкових відносин і її внесок Наконечний економічні результати.

Статистика виділяє такі види банківських послуг:

O обліково-депозитна робота;

O кредитування;

O грошовий обіг;

O грошове обслуговування;

O аналіз фінансово-економічного стану організацій

Кредитування є однією з основних банківських послуг банків, внаслідок чого вони є провідною ланкою кредитної системи.

Кредитні вкладення являють собою позики, що видаються банківськими установами підприємствам, установам і населенню для виробничого і соціального розвитку. Кредитування може здійснюватися за рахунок власних коштів комерційних банків і за рахунок коштів ЦБ РФ, що надаються через комерційні банки підприємствам і організаціям для фінансування федеральних і міждержавних цільових програм.

Для характеристики кредитних відносин статистика використовує показники складу, розміру, динаміки, оборотності кредитних вкладень, вивчає взаємозв'язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкладень, розміру товарно-матеріальних цінностей. При цьому використовуються метод відносних і середніх величин, угруповань, індексний, кореляційно - регресійний, аналізу рядів динаміки.

Склад кредитних вкладень вивчається за такими ознаками:

Об'єктив кредитування (під матеріальні цінності та витрати, сезонні витрати виробництва, товари відвантажені, платіжні та розрахункові кредити, на виплату заробітної плати та ін.). Склад конкретних об'єктів кредитування, що включаються до відповідної групи, визначається інструкціями ЦБ РФ;

-термін кредитування (короткостроковий (надається на термін до 1 року), середньостроковий (на термін від 1 року до 3 років), довгостроковий (на термін понад 3 років));

-галузеві приналежності і форм власності ссудозаёмщіков;

-сфери функціонування кредиту (в сфері виробництва або в сфері обігу);

цільові призначенням (споживчий, виробничий, інвестиційний, бюджетний);

-забезпечення (незабезпечені і забезпечені: заставні, гарантовані, застраховані);

-ступеня повернення (стандартні, з підвищеним ризиком, пролонговані, прострочені і безнадійні до погашення);

-Територія (установам банку);

Для характеристики розподілу кредитних вкладень і встановлення зв'язку між їх обсягом і основними економічними показниками відтворювального процесу використовується метод структурних і аналітичних угруповань.

Статистичні показники розміру кредиту:

- Розмір кредиту ();

- Середній розмір кредиту:, де - розмір -ої позики; -термін -ої позики;

- Сума виданих кредитів (оборот по видачі) (В);

- Сума погашених кредитів (оборот по погашенню або поверненню) (П);

- Залишок заборгованості за кредитами на кінець періоду: Прок = Он + В - П;

- Сума заборгованості за кредитами за період: З = Прок - Прон або З = В-П;

-середній залишок кредиту: чи по формулі середньої хронологічної (якщо відомі залишки на певні дати):);

Динаміка кредитних вкладень аналізується за допомогою:

- Розрахунку ланцюгових, базисних і середніх показників рядів динаміки: абсолютного приросту, темпів зростання і приросту; коефіцієнтів випередження;

- Механічного та аналітичного вирівнювання (для виявлення основної тенденції (тренду);

- Обчислення коефіцієнта апроксимації (для визначення випадкових коливань) і індексів сезонності (для визначення сезонних коливань).

оборотність кредиту визначається двома показниками: середньою тривалістю користування кредитом і кількістю оборотів, що здійснюються кредитом за період.

Середня тривалість користування кредитом:

 , Де - число календарних днів (місяців) у періоді;

або

Середнє число оборотів кредиту:

.

Для вивчення впливу окремих факторів на зміну середньої тривалості користування кредитом і середнього числа оборотів кредиту будується система взаємопов'язаних індексів, що складається з індексів змінного складу, постійного складу і структурних зрушень:

.

індекс середньої тривалості користування кредитом змінного складу:

 , де

 - Одноденний оборот погашення кредиту.

Він показує зміну тривалості користування кредитом за сукупністю одиниць тієї чи іншої сукупності під впливом двох факторів: 1) в результаті зміни тривалості користування кредитом окремих одиниць сукупності; 2) в результаті зміни питомої ваги одноденного обороту з погашення окремих одиниць сукупності в загальній його величині по всій сукупності.

Вплив першого фактора визначається на основі індексу постійного складу:

.

Індекс структурних зрушень дозволяє визначити вплив другого чинника:

.

Різниця між чисельником і знаменником відповідних індексів показує цілковиту зміну середньої тривалості користування кредитом під впливом зазначених факторів.

Аналогічним чином будуються індекси середнього числа оборотів кредиту:

 і т.д.

За допомогою індексів вивчається і наступна взаємозв'язок:

.

Взаємозв'язок кредитних вкладень з іншими показниками аналізується за допомогою кореляційно-регресійного методу. При цьому визначається форма, напрямок і ступінь тісноти зв'язку між показниками, будуються регресійні моделі, розраховуються і інтерпретуються коефіцієнти регресії і еластичності.

Самостійним об'єктом вивчення в статистиці кредиту є вивчення прострочених позичок. При цьому обчислюються наступні показники:

- Сума прострочених кредитів;

- Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі кредитів а) за сумою;

б) за терміном, де - число прострочених днів (місяців) з погашення -го кредиту,; -термін -ої позики;

в) за сумою і по терміну;

- Частка кредитів, погашених несвоєчасно: сума позик, повернутих несвоєчасно, ділиться на загальну суму погашених кредитів;

-ступінь безповоротності - відношення суми кредитів, погашених несвоєчасно, до загальної суми заборгованості по позиках ? 100%;

- Рівень повернення - 100% - коефіцієнт безповоротності (використовується для порівняльного аналізу діяльності різних банківських установ, а також для виявлення тенденцій в динаміці);

- Показники оборотності прострочених позичок (розраховуються за тією ж методикою, що і по загальній сумі кредитів)

Список рекомендованої літератури

1. Статистика фінансів: Підручник. / За ред. В. н. Саліна.- М .: Фінанси і статистика, 2002.

2. Гусаров В. м. Статистика: навчальний посібник для вузів.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

3. Ярних Е. а. Статистика фінансів підприємства торгівлі: Навчальний посібник М .: Фінанси і статистика, 2002.

4. Статистика фінансів: Навчальний посібник / За ред. проф. Н. е. Теслюка.- Мінськ: Вишейшая школа, 1994..

5. Статистика фінансів. підручник / Под ред. проф. М. р Назарова.- М .: Фінанси і статистика, 1986.

6. Рябушкін Б. т. Основи статистики державних фінансов.-М .: Финстатинформ, 1997..

7. Кулагіна Г. д., Дианов Д. в. Основи фінансової статистики: Навчальний посібник М .: МНЕПУ, 1997..

8. Статистика фінансів: Підручник / За ред. проф. П. п. Маслова.- М .: Статистика, 1974.

 



Статистика страхування | Тимчасово проживають (ВП) і тимчасово відсутні (ВО).

Статистичний аналіз бюджетів | Статистика грошового обігу | Статистичні показники ощадного справи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати