На головну

Ризики в банківській діяльності.

  1. Compliance-ризики.
  2. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  3. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  4. V??. ризики
  5. Автоматизація в біржовий діяльності. Робочі місця учасників біржової торгівлі
  6. Аксіома 7. Компетентність людей в світі небезпек і способах захисту від них - необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності.
  7. Аполлос, Акила і Прискилла (18: 24-28).

під ризиками банківської діяльності розуміється можливість втрати ліквідності і (або) фінансових втрат (збитків), пов'язана з внутрішніми і зовнішніми факторами, що впливають на діяльність банку. Ризики в банківській практиці - це небезпека втрат банку при настанні певних подій.

Банки прагнуть отримати найбільший прибуток. Але це прагнення обмежується можливістю понести збитки. Ухвалення ризиків - основа банківської справи. Банки мають успіх тоді, коли прийняті ними ризики розумні, контрольовані і знаходяться в межах їх фінансових можливостей і компетенції.

Банківські ризики зазвичай поділяють на 3 категорії:

1) фінансові (пов'язані з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і пасивів)

2) функціональні (виникають внаслідок неможливості своєчасно і в повному обсязі контролювати фінансово-господарський процес, аналізувати відповідну інформацію; мають відношення до будь-якої операції і послуги, їм схильна діяльність кожного банку)

3) Інші по відношенню до банку зовнішні ризики.

Але є ( "Банківські ризики" під ред. Лаврушина) і більш детальні класифікації.

 критерій класифікації  Види банківських ризиків
рівень ризику  1) Ризики на макрорівні відносин (пов'язаний з економікою і політикою країни в цілому) 2) Ризики на мікрорівні відносин (пов'язані з діяльністю конкретного банку)
Характер банківського продукту, послуг і операцій  1) Ризик по забалансових операціям2) Кредитний ріск3) Розрахунковий ріск4) Валютний ріск5) Операційний ризик і ін.
Ступінь забезпечення сталого розвитку банку  1) Ризик незбалансованої ліквідності2) Процентний ріск3) Ризик втрати доходності4) Ризик втрати конкурентоспособності5) Ризик капітальної бази
Фактори, що утворюють ризик  1) Зовнішні ризики (політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні, інші) .2) Внутрішні ризики (в основної та допоміжної діяльності, пов'язані з активами або пасивами банку, з якістю управління і реалізацією фінансових послуг)
Сфера і масштаб дії ризику  1) Ризик, що виходить від країни ( "ступінь надійності" країни "). 2) Ризик, пов'язаний з діяльністю певного типу банку (гарантії та стан партнерів банку) .3) Ризик, пов'язаний з діяльністю центрів фінансової ответственності.4) Ризик, що виходить від банківських операцій, в тому числі: - від групи операцій певного виду (сукупний ризик); - від окремих операцій з певним клієнтом (індивідуальний ризик)
час виникнення  1) Ретроспективні ризики (минулі ризики для прогнозу майбутніх) .2) Поточні ріскі.3) Перспективні ризики
Ступінь залежності ризику від банку  1) Ризик, залежний від діяльності банку (відносини з клієнтами та ін. Внутрішні причини) .2) Ризик, незалежний від діяльності банку (політичні і загальноекономічні зміни, нові закони).
вид банку  1) Ризик спеціалізованого банку (ризик щодо попиту на спец. Продукт банку) .2) Ризик галузевого банку (спеціалізація на певній категорії клієнтів - ризик по галузі).
величина ризику  1) Низькі ріскі2) Помірні ріскі3) Повні ризики (для кредитних операцій: а) мінімальний ризик 0-25% втрат розрахункової прібиліб) підвищений 25-50% в) критичний 50-75% г) неприпустимий 75-100%)
Склад клієнтської бази  1) Ризик, що виходить від великих, середніх і дрібних клієнтів (для різних рівнів клієнтів різні джерела ризику) .2) Ризик, що виходить від галузевої структури клієнтів (залежить від розвитку галузі)
Характер обліку операцій  1) Ризик за балансовими операціями (активні: через інфляцію, портфельні ризики, факторингові та т.д .; пасивні: по формуванню капіталу та його збільшення) .2) Ризик по позабалансових операцій (найчастіше при гарантійної діяльності банку, невиконання зобов'язань по операціях)

Для зниження ризиків реалізується система управління банківськими ризиками. Система управління банківськими ризиками - Це сукупність прийомів (способів і методів) роботи персоналу банку, що дозволяють забезпечити позитивний фінансовий результат за наявності невизначеності в умовах діяльності, прогнозувати наступ ризикового події та вживати заходів до виключення або зниження його негативних наслідків.

56. Ліквідність банку: поняття та методи оцінки.

ліквідність - (В буквальному сенсі) - легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей і інших активів в грошові кошти. ліквідність банку передбачає можливість продавати ліквідні активи, купувати грошові кошти в ЦБ і здійснювати емісію акцій, облігацій, депозитних і ощадних сертифікатів, інших боргових інструментів. ліквідність - Найважливіша якісна характеристика діяльності банку, що свідчить про його надійність, стабільність, стійкість.

для КБ ліквідність - Здатність банку забезпечити своєчасне виконання в грошовій формі своїх зобов'язань по пасиву; визначається збалансованістю активів і пасивів балансу банку, ступенем відповідності строків розміщених активів і залучених банків пасивів.

Для оцінки сукупної ліквідності КБ необхідно системно розглядати стаціонарну ліквідність ( «запас» - здатність банку відповісти за поточними зобов'язаннями, на момент часу), поточну ліквідність ( "потік" - оцінка ліквідності за певний період) і перспективну ліквідність ( «прогноз»).

методи оцінки: 1) коефіцієнтний - На основі показників, які закладаються ЦБ РФ: 3 обов'язкових нормативу ліквідності: коефіцієнт миттєвої ( "запас") ліквідності (Н2), коефіцієнт поточної ( "потік") ліквідності (Н3), коефіцієнт довгострокової ( "прогноз") ліквідності (Н4).

2) На основі грошових потоків - Аналіз ризику втрати ліквідності в зв'язку з розривом у термінах погашення вимог і зобов'язань. включає: вимір і оцінку стану ліквідності за певні періоди часу (на основі спеціальної разработочной таблиці); аналіз чинників, що викликали даний стан; розробка різних сценаріїв регулювання ліквідності; вжиття заходів з відновлення ліквідності або додатковому розміщенню ліквідних коштів.

3) ГЕП-аналіз - ( "Геп" - розрив між активами і зобов'язаннями даного терміну, чутливими до зміни процентних ставок на даний час) передбачає оцінку ступеня процентного ризику в кілька етапів; дозволяє зробити висновки про напрямки зміни чистого процентного доходу в майбутній період часу при зниженні або підвищенні рівня ринкових процентних ставок



Принципи управління активами і пасивами комерційних банків. | Методи управління ліквідністю комерційних банків.

Необхідність і функції грошей. Роль грошей в ринковій економіці. | Сутність і властивості грошей як самостійної економічної категорії. Еволюція видів грошей. | Грошова маса в обігу і її структура. | Пропозиція і попит на гроші. Закон грошового обігу. | Передумови формування та еволюція національних грошових систем. | Грошова система Росії і її елементи. | Види грошей та порядок їх випуску в обіг | Паризька валютна система 1867р. | Валютні зони і валютні союзи. | Поняття і види емісії грошей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати