На головну

Поняття кореляційних моделей і їх види

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

Більшість явищ і процесів в економіці знаходяться в постійній взаємній та всеохоплюючої об'єктивної зв'язку. Дослідження залежностей і взаємозв'язків між явищами і процесами відіграє велику роль в економіці. Воно дає можливість глибше зрозуміти складний механізм причинно-наслідкових відносин між явищами.

Наукове управління виробництвом полягає в тому, щоб забезпечити ефективне використання факторів. Для цього потрібно знати на скільки одиниць зміниться той чи інший показник, якщо інший зміниться на одиницю.

Для дослідження інтенсивності і форми залежностей застосовується кореляційно-регресійний аналіз, який є методичним інструментарієм при розв'язанні задач прогнозування, планування і аналізу господарської діяльності підприємства.

Розрізняють два види залежностей між економічними явищами і процесами: функціональна і стохастична.

Одностороння стохастична залежність виражається за допомогою функції, яка називається регресією. Вона тісно пов'язана з кореляцією.

Кореляційний модель - це математичний вираз типу рівняння, в якому середнє значення результативного показника формується під впливом одного або декількох факторів.

Кореляційний модель дозволяє визначити очікуване значення результативного показника. Її можна використовувати для того, щоб перевірити чи правильно використовуються ресурси, і обгрунтувати величину економічних показників на перспективу.

Залежно від того, яка кількість факторів пояснює зміну результативного фактора кореляційні моделі діляться на однофакторні і багатофакторні.

Щодо форми залежності виділяють лінійні і нелінійні кореляційні моделі.

Сутність і зміст етапів побудови кореляційних моделей

Побудова кореляційних моделей здійснюється за такими етапами:

1 Вибір результативного і факторного показника.

2 Збір інформації та перевірка її на достовірність.

3 Вибір виду кореляційної моделі та форми зв'язку.

4 Розрахунок параметрів і їх характеристик.

При виборі результативного і факторного показника враховуються причинно-наслідкові зв'язки між ними, тому що в різних моделях один і той же показник може виступати як у вигляді факторного, так і результативного показника.

Виділяють наступні основні причини вибору результативного і факторного показника:

1 результативний показник в ланцюжку причинно-наслідкових зв'язків завжди стоїть на більш високому рівні, ніж факторний показник;

2 якщо результативний показник синтетичний (складний), то і факторний показник теж повинен бути синтетичним, тобто характеризувати об'єкт в цілому, а не приватні його стратегії;

3 якщо результативний показник відносний, то і фактори повинні мати один і той же знаменник;

4 включені в модель фактори повинні надавати безпосереднє, а не опосередкований вплив.

Після вибору результативного і факторного показників необхідно зібрати інформацію про нього. Інформація повинна відповідати наступним вимогам:

1 Бути однорідною. Вважається, що якщо сукупність наявних груп об'єктів значно відрізняються від середнього рівня, то це говорить про неоднорідність вихідної інформації.

Критерієм однорідності інформації служить коефіцієнт варіації. Інформація вважається неоднорідною, якщо коефіцієнт варіації більше 33%. В цьому випадку необхідно виключити нетипові спостереження, тобто значення, які значно відхиляються від середнього.

2 Інформація повинна бути репрезентативною. Необхідний обсяг вибірки сукупності розраховується за такою формулою:

n = ,

де V - коефіцієнт варіації (V  );

t - показник надійності зв'язку. При ймовірності 95% t = 1,96;

m - показник точності розрахунків. Для економічних розрахунків даний показник знаходиться в межах від 5 до 8%.

3 Інформація повинна бути достовірною, тобто відповідати законам нормального розподілу. Вважається, що інформація відповідає цьому закону, якщо відношення асиметрії до її помилку і ставлення ексцесу до його помилково не перевищує 3. Якщо вимога не виконується для якогось досвіду, то інформацію цього досвіду треба виключити і провести розрахунок заново.

Асиметрія розраховується за формулою A = ,

Помилка асиметрії = ,

Для розрахунку ексцесу використовують формулу Э = ,

Помилка ексцесу: = ,

якщо и  , То інформація вважається достовірною

Форму зв'язку між результативним показником і факторним можна встановити за допомогою:

- Логічного аналізу (за допомогою його можна визначити який зв'язок: пряма або зворотна);

- Перебір різних варіантів зв'язку (коли ми розглядаємо різні варіанти зв'язку: середня помилка апроксимації, середні критерії Фішера і коефіцієнт детермінації);

- Графічний (будується поле кореляції).




 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Специфікація моделі, помилки специфікації |  Методи вибору виду математичної функції |  Суть регресійного аналізу, його етапи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати