На головну

Специфікація моделі, помилки специфікації

  1.  Lt; прапор> <розмір поля. точність> специфікація
  2.  А) Спростування за допомогою розширення понять. Переоцінка усунення монстрів і перегляд понять помилки і спростування
  3.  Аналіз вимог і визначення специфікації ПО при структурному підході
  4.  Б23. 1. Поняття, види і кримінально-правове значення суб'єктивної помилки.
  5.  Вплив помилки вимірювальної системи на рішення щодо продукції та контрольованого процесу
  6.  Вплив помилки на форму провини і відповідальність
  7.  Питання № 22. Юридичні і фактичні помилки та їх вплив на оцінку діяння.

Будь-яке економічне дослідження починається зі специфікації моделі, тобто з формулювання виду моделі, виходячи з відповідної теорії зв'язку між змінними. З усього кола факторів, що впливають на результативну ознаку, необхідно виділити найбільш суттєво впливають фактори. Парна регресія достатня, якщо є домінуючий фактор, який і використовується в якості пояснюватиме змінної. Необхідно також знати інші чинники, які передбачаються незмінними, так як можливо в подальшому їх доведеться врахувати в моделі і від простої регресії перейти до множинної. Рівняння простої регресії характеризується зв'язок між двома змінними, яка проявляється як певна закономірність лише в середньому в цілому по сукупності спостережень.

Практично в кожному окремому випадку величина результативного ознаки (у) складається з двох складових:

У = ух + ?

У - Фактичне значення результативної ознаки;

ух - Теоретичне значення результативної ознаки, знайдене виходячи з відповідної математичної функції зв'язку у и х, Тобто з рівняння регресії;

? - Випадкова величина, що характеризує відхилення реального значення результативної ознаки від теоретичного.

Випадкова величина називається також обуренням. Вона включає вплив неврахованих в моделі факторів, випадкових помилок і особливостей вимірювання. Її присутність в моделі породжене трьома джерелами: специфікацією моделі, вибірковим характером вихідних даних, особливостями виміру змінних.

Від правильно обраної специфікації моделі залежить величина випадкових помилок: вони тим менше, ніж в більшій мірі теоретичне значення результативної ознаки підходить до фактичних даних.

До помилок специфікації відноситься також неврахування в рівнянні регресії якого-небудь істотного фактора, тобто використання парної регресії замість множинної.

Помилки вибірки мають місце в силу неоднорідності даних у вихідній статистичної сукупності (в цьому випадку рівняння регресії не має практичного сенсу).

Якщо помилки специфікації можна зменшити, змінюючи форму моделі, а помилки вибірки - збільшуючи обсяг вихідних даних, то помилки вимірювання зводять нанівець всі зусилля по кількісній оцінці зв'язку між ознаками.

Особливу увагу в економетричних дослідженнях приділяється помилок специфікації моделі.

 




 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Суть регресійного аналізу, його етапи |  Оцінка суттєвості параметрів лінійної регресії кореляції |  Інтервали прогнозу за лінійним рівнянням регресії |  нелінійна регресія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати