Головна |
Визначення 1. середнім квадратичним відхиленням випадкової величини називається квадратний корінь з дисперсії.
- Характеристика розсіювання, однак вона має ту ж розмірність, що і сама випадкова величина.
властивості :
1. У серії «N» незалежних випробувань, якщо , То:
2.
3. - коефіцієнт варіації. чим менше , Тим більш стійка випадкова величина.
зауваження. Звернемо увагу на інтерпретацію математичного очікування і дисперсії в фінансовому аналізі.
Нехай, наприклад, відомо розподіл прибутковості Х деякого активу (наприклад, акції), т. е. відомі значення прибутковості і відповідні їм ймовірності за розглянутий проміжок часу. Тоді, очевидно, математичне очікування висловлює середню (прогнозну) Прибутковість активу, А дисперсія або середньоквадратичне відхилення - Міру відхилення, колебленності прибутковості від очікуваного середнього значення, т. Е. ризик даного активу.
Частина ІІ?. Теорія імовірності.
Це формула Пуассона (формула рідкісних подій). | Теорема Пуассона найчастіше застосовується в теорії масового обслуговування. | Інтегральна теорема Лапласа. | А) укладена в межах від 0,9 до 0,95 | Глава 4. Дискретна випадкова величина. | Дії над дискретними випадковими величинами. | Середнє арифметичне зважене. | Математичне очікування. | Математичне сподівання алгебраїчної суми двох незалежних випадкових величин дорівнює сумі алгебри їх математичних очікувань. | Дисперсія. |