Головна

Позичковий потенціал банківської системи. грошовий мультиплікатор

  1. III. Виборчі системи.
  2. Аномалії розвитку органів сечостатевої системи.
  3. Білорусь знаходиться на 95-му місці з 141-ї країни за показником фактичного залучення інвестицій і на 48-му за показником потенціалу їх залучення
  4. Буферної системи. ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ буферних І НЕБУФЕРНИХ СИСТЕМ. ВИЗНАЧЕННЯ буферної ємності розчину. ВИЗНАЧЕННЯ рН потенціометричним МЕТОДОМ У БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТАХ.
  5. В. Потенційна енергія пружно деформованого тіла
  6. Величинам редокс-потенціалів

Окремий банк підвищує грошову пропозицію в рамках своїх надлишкових резервів. Вся система комерційних банків в цілому може надати позики, які багаторазово перевищують сумарну величину надлишкових резервів, т. Е може створювати гроші, примножуючи свої надлишкові резерви. Для відображення механізму створення грошей будемо виходити з таких передумов:

1) резервна норма у всіх КБ і за всіма видами рахунків однакова;

2) все банки виконують вимоги резервування в повному обсязі;

3) позика завжди надається одному позичальнику в рамках всіх надлишкових резервів.

Нехай один з вкладників банку збільшує свій депозит на 100 одиниць. Це призведе до підвищення вкладу клієнта на 100 одиниць і фактичного резерву на 100 одиниць. Після обов'язкового резервування в розмірі 20% надлишкові банківські резерви будуть рівні: фактичні резерви - обов'язкові резерви = 80 (100 - 20 = 80). Позичковий потенціал банку А буде дорівнює величині надлишкових резервів, т. Е 80. Нехай банк А на суму всіх надлишкових резервів надає позику одному з клієнтів банку в безготівковій формі, який її використовує на оплату товарів у формі чека, який згодом надходить в банк Б . Після інкасації чека резерви банку Б підвищуються на 80 од., а резерви банку а знижуються на 80 одиниць.

У підсумку баланс банку А буде виглядати наступним чином:

 актив  пасив
 1. Резерв + 100- 80 (резерв) 2. Позика +80  1. Депозит + 100 + 80 (позика) - 80 (уменьшеніеобязательств, т. Е оплата чека)

Хат. рез. банку А = 100 - 0,2 * 100 = 80.

Баланс банку Б у результаті підвищення його резервів на 80 одиниць (результат інкасації чека банку А) буде містити надлишкові резерви. Після надання позики на максимально можливу величину баланс банку Б буде виглядати наступним чином:

банк Б

 актив  пасив
 1. Резерв + 802. Позика + 64 64 (після інкасації)  1. Депозит +80 (оплата чека, т. Е хтось продав товар на 80 одиниць) +64 (позика) - 64 (зменшення зобов'язань в результаті інкасації чека)

Надлишкові резерви банку Б = 80 - 80 * 20% = 64 одиницям.

В результаті надання позики на максимально можливу величину клієнту банку Б (64 од.) Баланс банку одержувача чека в розмірі 64 од. (Т. Е банку В) буде виглядати наступним чином:

банк В

 актив  пасив
 1. Резерв + 642. Позика + 51,2- 51,2 (в результаті інкасації)  1. Депозит + 64+ 51,2 (позика) - 51,2 (в результаті інкасації)

Надлишкові резерви банку В (fr) = 64 - 64 * 20% = 64 - 12,8 = 51,2.

В результаті того, що позика одного банку підвищує резерви і поточні рахунки інших банків, в банківській системі виникає ефект поточних рахунків або грошового мультиплікатора. Загальне збільшення грошової пропозиції в нашому прикладі дорівнюватиме

100 + 80 + 64 + 51,2 + ... = 100 (1 + 0,8 + 0,82 + 0,83 + ...) = 100 x ,

де q = 0,2 = r (норма резервування).

Ефект дії банківського мультиплікатора буде працювати до тих пір, поки сумарна величина вилучень у формі загального резервування не врівноважує з початковим розміром депозиту.

грошовий мультиплікатор - Це число, яке показує, у скільки разів сумарна величина пропозиції безготівкових грошей більше, ніж сума надлишкових резервів. Максимально можливе грошову пропозицію визначається твором величини надлишкових резервів на грошовий мультиплікатор:

 (12.1)

На грошову пропозицію в економіці можуть впливати, крім КБ, також ЦБ і населення.

ЦБ підвищує грошову пропозицію через зміну розміру грошової бази або активної частини грошей (грошей високої ефективності). Грошова база включає готівкові гроші (С) і резерви КБ (R).

Населення може впливати на обсяг грошової пропозиції через свою схильність до готівки. В реальній дійсності частина виданих кредитів населенню з різних причин перекладається в готівку, яка осідає на руках у населення, що призводить до зниження обсягу депозитів і зниження схильності КБ до подальшого кредитування.

Нехай схильність до переваги готівки становить 10% (сr = 10% = коефіцієнт депонування готівки).

Грошова база = С + R (налич. + Резерви).

Грошова маса = С + D (готівка. + Безнал. Депозити).

Норма обов'язкового страхування резервів = rr.

Рівень готівки в депозитах = cr (коефіцієнт депонування).

Надлишкові резерви (вільні резерви) = fr.

Депозити = D.

Готівкові гроші = C.

Грошова база - пропозиція ЦБ.

Розмір запропонованих грошей банківською системою представимо в наступному формалізованому вигляді:

М (грошова маса) = С + D = сr * D + D = D (сr + 1). Таким чином, розмір грошової маси

М = D (сr + 1);

H (грошова база) = C + R = cr * D + rr * D + fr * D = D (cr + rr + fr);

H = D (cr + rr + fr).

З першої формули грошової маси отримуємо

.

З другої формули визначення грошової маси отримуємо

.

Зрівнявши праві частини, отримаємо розмір М, який визначається наступним чином:

 . (12.2)

Грошова пропозиція прямо пропорційно Н (грошовій базі) і залежить від величини грошового мультиплікатора, який дорівнює:

 . (12.3)

Таким чином, грошова пропозиція (М) прямо пропорційно розміру Н (грошової бази) і обернено пропорційно нормі резервування і частці готівки в розмірі депозиту.

Угоди КБ, що створюють гроші | Вимірювання грошової маси. грошові агрегати


Фіскальна політика і інструменти її проведення | Вплив податків на рівноважний обсяг національного виробництва | Мультиплікатор збалансованого бюджету | Механізм дії фіскальної політики в ході циклічного розвитку економіки. Види фіскальної політики | Недискреционная фіскальна політика | ефект витіснення | Організаційно-правові та національні особливості ЦБ | Функції та операції ЦБ. баланс ЦБ | Сутність, форми та інструменти проведення | Лекція 12. Грошовий ринок та механізм його функціонування |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати