Головна

Вибірковий коефіцієнт кореляції і перевірка його статистичної значущості.

  1. Акселератор - це коефіцієнт, який визначає відношення приросту інвестицій до приросту національного доходу.
  2. Б) коефіцієнт оборотності ОС і їх абсолютну величину в II кварталі;
  3. Біноміальні коефіцієнти
  4. В) коефіцієнт використання виробничої потужності.
  5. Імовірнісні моделі зображень та функції автокореляції
  6. Внутріклассовие кореляції, довірчі інтервали, розміри вибірок і використані для вимірювання / Про тести в п'яти дослідженнях монозиготних близнюків

Нехай в результаті  випробувань для системи випадкових величин  отримані  значень  , Серед яких можуть бути і рівні. вважаючи

за формулою

вводимо вибірковий коефіцієнт кореляції.

Вибірковий коефіцієнт кореляції є оцінкою генерального коефіцієнта кореляції  , Який характеризує тісноту кореляційної залежності між и  . Однак в практичних дослідженнях про тісноті кореляційної залежності судять по його вибіркового аналогу .

Нехай обчислене значення  . Виникає питання, пояснюється це дійсно існуючої лінійної зв'язком між и  , Або є наслідком випадковості відбору значень вибірки. Зазвичай в цих випадках перевіряється гіпотеза  про відсутність лінійної кореляційної зв'язку при альтернативній гіпотезі  . Для перевірки цієї гіпотези при рівні значущості  обчислюють спостережуване значення критерію

.

 правобічної області знаходять по таблиці критичних точок розподілу Стьюдента для числа ступенів свободи  і рівня значущості  . якщо  , То гіпотеза  приймається. В іншому випадку гіпотеза  відкидається, т. е коефіцієнт кореляції визнається істотно відрізняється від нуля.

рекомендована література

1. Н. Ш. Кремер. Теорія ймовірностей і математична статистика. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

2. В. Е. Гмурман. Теорія ймовірностей і математична статистика. М .: Вища школа, 2004.

Обробка результатів вимірювань методом найменших квадратів. | Необхідність включення національної економіки в міжнародну торгівлю

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати