Головна |
Виберіть правильну відповідь1. Якщо події A і B залежні, то умовна ймовірність події A дорівнює 1) 2) 3) 4) 2. Якщо закон розподілу двовимірної випадкової величини відомий, то умовні ймовірності P (xi/ yj) Можна обчислити за формулою 1) P (xi /yj) = P (xi, yj) ? p (yj) 2) P (xi/ yj) = P (xi, yj) / P (yj) 3) P (xi/ yj) = P (xi) ? p (yj) 4) P (xi/ yj) = P (xi) / P (yj) 3. Умовна щільність ? (x / y) розподілу складової неперервної випадкової величини Х при даному значенні Y = yj дорівнює 1) ? (x / y) = f (x, y) / f1(X) 2) ? (x / y) = f (x, y) ? f2(Y) 3) ? (x / y) = f (x, y) ? f1(X) 4) ? (x / y) = f (x, y) / f2(Y) 4. Якщо відома щільність спільного розподілу f (x, y), то умовна щільність складової X дорівнює 5. Умова нормування для умовного закону розподілу складової дискретної випадкової величини Х 1) 2) 3) 4) 6. Умова нормування для умовного закону розподілу складової неперервної випадкової величини Х 1) 2) 3) 4) 7. Умовне математичне сподівання дискретної випадкової величини Y при X = x можна визначити за формулою 8. Умовне математичне сподівання неперервної випадкової величини Y при X = x можна визначити за формулою 9. Початковий момент порядку k, s системи двох випадкових величин (XY) дорівнює 1) ak, s= M [Xk-1Ys-1] 2) ak, s= M [Xk-1Ys] 3) ak, s= M [XkYs] 4) ak, s= M [XkYs-1] 10. Центральний момент порядку k, s системи двох випадкових величин (XY) дорівнює 1) ?k, s= M [(X-M (X)]k [(Y-M (Y)]s 2) ?k, s= M [(X-M (X)]k-1 [(Y-M (Y)]s 3) ?k, s= M [(X-M (X)]k [(Y-M (Y)]s-1 4) ?k, s= M [(X-M (X)]k-1 [(Y-M (Y)]s-1 11. Порядком початкового або центрального моменту системи двох випадкових величин є 1) k-s 2) k + s 3) k ? s 4) k / s 12. ковариацию називається центральний момент 1) ?0,1 2) ?1,0 3) ?1,1 4) ?1,2 13. Кореляційний момент (коваріація) Kxy дискретних випадкових величин X і Y визначається за формулою 1) 2) 3) 4) 14. Кореляційний момент (коваріація) Kxy безперервних випадкових величин X і Y визначається за формулою
15. Для кореляційних моментів двох випадкових величин X і Y виконується співвідношення 1) Kxy= Kyx 2) Kxy 3) Kxy Kyx 16. Ковариация двох незалежних випадкових величин дорівнює 1) 0 2) 0,5 3) 1 4) 2 17. Кореляційний момент випадкових величин X і Y визначається за формулою 1) Kxy= M (XY) + M (X) M (Y) 2) Kxy= M (XY) -M (X) M (Y) 3) Kxy= M (XY) / M (X) M (Y) 4) Kxy= M (X) M (Y) 18. Коефіцієнт кореляції двох випадкових величин дорівнює 1) rxy= Доxy/ (Sx+ sy) 2) rxy= Доxy? (sx+ sy) 3) rxy= Доxy/ (Sx? sy) 4) rxy= Доxy+ (Sx/ sy) 19. Коефіцієнт кореляції двох незалежних випадкових величин дорівнює 1) 0 2) 0,5 3) 1 4) 2 20. Для коефіцієнта кореляції виконується співвідношення 1) - ? ? rxy? + ? 2) - ? ? rxy?1 3) 0 ? rxy?1 4) -1 ? rxy?1 Виберіть правильні відповіді 21. Випадкові величини X і Y називаються незалежними, якщо 1) F (x, y) = F1(X) + F2(Y) 2) F (x, y) = F1(X) F2(Y) 3) f (x, y) = f1(X) + f2(Y) 4) f (x, y) = f1(X) f2(Y) Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття | Вставте в логічній послідовності номери відповідей Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття | Виберіть правильну відповідь | Виберіть правильну відповідь | Виберіть правильну відповідь | Установіть відповідність між | Виберіть правильну відповідь | Установіть відповідність між | Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття | Виберіть правильну відповідь | Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття | |