Головна

Ст 6. Діяльність КО на РЦБ | Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2) | Фінансове становище - погане | Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | достатність капіталу | Нормативи ліквідності банку | Нормативи кредитного ризику | Норматив використання власних коштів | IV- V категорія якості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

вдосконалений підхід

  1. Системну-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У розвідувальної геофізики
  2. I. Особливості процесного підходу до управління
  3. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  4. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  5. X. Зміна підходу
  6. Аналіз взаємодії в різних теоретичних підходах
  7. Антрепренерський підхід до формування стратегії в торговій компанії

Вдосконалений підхід на основі внутрішніх рейтингів: більше можливостей для використання собственни даних, ніж в фундаментальному підході

IRB підхід передбачає включення в розрахунок тільки непередбачених збитків (UL).

очікувані збитки (EL) покриваються за рахунок резервів на можливі втрати по позиках, які НЕ включаються до розрахунку достатності капіталу.

Складність впровадження IRB методу полягає в:

1) необхідності щодо кожного банку сертифікувати систему його кредитних рейтингів і її надійність, схвалити методику оцінки ризиків та використання даних про збитки, а також управління системою рейтингів;

2) необхідності накопичення статистичних даних за кілька років.

ринковий ризик

Підрахунок ринкових ризиків при розрахунку достатності капіталу залишився незмінним. Базель-2 прямо посилається на «Доповнення ...» до Базелю-1 (1996 року).

Для аналізу ринкових ризиків використовуються два підходи:

1) Стандартизований підхід (зважування активів на коефіцієнти за видами ринкових ризиків)

2) Модель на основі внутрішніх рейтингів банків.

операційний ризик

- Ризик збитку в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або зовнішніх подій.

Капітал під операційний ризик може розраховуватися на основі одного з трьох підходів:

1) Базового індикатора (Basic Indicator Approach);

2) Стандартизованого (Standardized Approach);

3) Просунутих підходів (Advanced Measurement Approach).

1) Підхід на основі базового індикатора

Капітал під операційний ризик розраховується на основі регресійної моделі, в якій обраний показник Валового доходу в якості індикатора, що характеризує величину загального обсягу операційних ризиків.

Вимога до капіталу розраховується як твір цього індикатора на коефіцієнт, встановлений Базелем_2 на рівні 15%.

 



Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2) | стандартизований підхід