загрузка...
загрузка...
На головну

Пруденційного грошово-кредитне регулювання

  1. Антимонопольне законодавство і державне регулювання економіки. ринкова влада
  2. Антимонопольне регулювання
  3. Антимонопольне регулювання
  4. Антимонопольне регулювання в зарубіжних країнах
  5. Антимонопольне регулювання і законодавство в сучасній економіці
  6. Антимонопольне регулювання економіки
  7. Антимонопольне регулювання.

Крім монетарної форми грошово-кредитне регулювання здійснюється і в інший його формі - пруденциальной.

Пруденційного грошово-кредитне регулювання мінімізує банківські ризики і впливає на зростання грошової пропозиції. Пруденційного (від лат. Prudence - знання, розум, наука; англ. - Розсудливість, обачність, розважливість) стосовно банкам означає обачне поведінку банку в ринковому середовищі з підтриманням в керованому стані ризику операцій.

Пруденційного регулювання поєднується з поняттям банківського нагляду. За трактуванні Європейського центрального банку регулювання полягає у виробленні норм і правил, які приймаються парламентом країни і застосовуються органами виконавчої влади. Нагляд пов'язаний з правозастосуванням, забезпеченням виконання норм і правил, моніторингом зони ризику і прийняттям коригувальних заходів щодо управлінських рішень банку. З цієї позиції пруденційного регулювання означає законодавчу регламентацію банківського нагляду.

У контексті методологічних категорій державного регулювання ринкової економіки банківський нагляд - це форма державного регулювання діяльності банків та небанківських фінансових посередників (далі - банки) в області пруденційного ведення банківської справи.

Виникнення інституту банківського нагляду як форми державного регулювання об'єктивно обумовлено процесами ринкового розвитку, що приводять до загострення банківських ризиків. Остаточно потреба в пруденційного регулювання проявилося в роки Великої депресії 20-30 рр. ХХ століття. Разом з монетарною політикою банківський нагляд став додатковим чинником розвитку економіки.

З урахуванням історичних аспектів становлення банківський нагляд може розглядатися:

1) за роллю - як обов'язковий інститут сучасної ринкової економіки, заснованої на конкурентних відносинах;

2) по морфології - як об'єктивно обумовлений і закономірно еволюціонують процес, завершальний етап централізації грошово-кредитної політики держави;

3) по суті - імперативне і законодавче закріплення втручання держави в ризикову діяльність банків;

4) по області регулювання - самостійна форма пруденційного грошово-кредитного регулювання, що розповсюджується в основному на сферу мікроекономіки;

5) у напрямку - спосіб захисту державою власності банківських кредитів.

Виходячи з пруденциальной суті грошово-кредитного регулювання головна мета банківського нагляду полягає в забезпеченні безпечного і надійного функціонування банків і захисту на цій основі інтересів їх кредиторів. Її досягнення досягається поетапно, шляхом послідовного забезпечення спочатку операційних (тактичних), а через них - проміжних орієнтирів, якими є власна і загальна ефективність банків.

Під власною ефективністю розуміється результат банківської діяльності, за рівнем доходів дозволяє компенсувати втрати по неліквідних активах і максимізувати прибуток. Громадська ефективність - це результат банківської діяльності, що сприяє розвитку економіки країни в цілому і формує ціни (процентні ставки), найбільш вигідні для суспільства.

Забезпечення даних проміжних цілей відбувається через досягнення операційних (тактичних) цілей нагляду.

Для власної ефективності це означає стимулювання дохідного банківського функціонування, а в разі неліквідності окремого банку надання депозитів / кредитів (засобами механізму надзвичайного кредитування центрального банку) для можливості поповнення прибутковості до рівня прибутку.

Громадська ефективність банків передбачає досягнення наступних операційних (тактичних) цілей:

а) технічної ефективності, під якою розуміється надання банківських послуг з мінімально можливими цінами на ринку (з точки зору ресурсів суспільства, витрачених в процесі відтворення);

б) аллокаціонной ефективності, що розглядається як надання банківських послуг за цінами на рівні граничних банківських витрат;

в) загальноекономічної ефективності відбиває результат діяльності банків, тобто трансформацію залучених депозитів в новий функціонуючий (позичковий) капітал.

Реалізація системи пруденційного нагляду (сукупності пруденційних елементів управління з боку держави ризиками) здійснюється в двох площинах:

- Персональний нагляд, який організовується на індивідуальній основі (що відносяться до сфери мікроекономіки) і перешкоджає розвитку локальних криз;

- Макропруденційних нагляд, що є похідним від персонального нагляду і здійснюваний на рівні функціонування національної банківської системи в цілому для недопущення системної кризи.

Персональний нагляд формує результати макропруденційних регулювання і є стійким постачальником інформації про фінансову стабільність. У зв'язку з цим персональний нагляд становить фундамент фінансової стабільності країни і передбачає відповідальність банків за виконання зобов'язань, пов'язаних з цілями нагляду.

Система банківського нагляду є сукупність наступних елементів: принципи, суб'єкти, предмет, завдання, функції, методи та інструменти.

Принципи - це мінімальні вимоги, що пред'являються до наглядового режиму. У рекомендаційної основі вони розроблені Базельським комітетом банківського нагляду і в останній редакції вийшли в 2006 році як «Ключові (основні) принципи ефективного банківського нагляду». Незалежно від року видання їх число постійно дорівнює 25 і розділене на сім великих груп:

1) цілі, незалежність, повноваження, прозорість та співробітництво органів банківського нагляду;

2) ліцензування та структура банків;

3) пруденційного регулювання і вимоги;

4) методи поточного банківського нагляду;

5) бухгалтерський облік та розкриття інформації;

6) офіційні повноваження наглядових органів щодо коригування та виправлення ситуації;

7) консолідований і транскордонний банківський нагляд.

Суб'єктами банківського нагляду є юридичні особи, уповноважені державою вести нагляд за банками.

Існує безліч типів наглядових органів, але їх умовно можна згрупувати в три моделі: а) центральний банк; б) спеціальний наглядовий відокремлений державний орган (мегарегулятора); в) ряд державних відомств, які диверсифікують між собою області нагляду (змішана модель).

В кінці 2006 року Інститутом фінансової стабільності (ІФП) проведено дослідження виявлення динаміки і переважаючих рис інституційних наглядових формувань. Дослідження показало, що останні два десятиліття стали періодом помітних перетворень національних моделей нагляду. Близько половини наглядових органів змінили організаційну модель і (або) рівень інтеграції наглядових областей.

Історично домінуючою моделлю здійснення наглядових повноважень був і залишається центральний банк, традиційно несе відповідальність за грошово-кредитну політику в цілому. Зараз центральні банки відповідальні за нагляд в 83 з 125 випадках, що беруть участь в дослідженні Інститутом фінансової стабільності (в 1987 році - 90).

Аргументами на користь з'єднання в центральному банку монетарного регулювання і пруденційного нагляду є:

- Доступ до всієї наявної інформації без будь-яких часових витрат;

- Незалежність центрального банку, що захищає нагляд від зовнішнього тиску;

- Швидке вирішення питання підтримки ліквідності;

- Великі можливості щодо всебічної оцінки ризикового положення;

- Економія державних коштів за змістом наглядових органів;

- Уникнути небезпеки приховування відомостей про майбутню неплатоспроможності банку в силу небажання визнати власну поразку в належному виконанні наглядових функцій.

Інституційні зміни, зафіксовані Інститутом фінансової стабільності за останні 20 років, привели до значного зниження числа органів банківського нагляду в вигляді урядової установи (наприклад, Міністерства фінансів): з 19 в 1987 році до 5 в 2006 році.

У той же час збільшилася кількість мегарегуляторів (з 14 до 37), що стало тенденцією у формуванні суб'єктів нагляду. Передумови для виділення нагляду в самостійну організаційну форму регулювання дозріли давно. Наприклад, така ідея вперше виникла в Німеччині в 1874 р, але втілилася в життя у вигляді окремого державного відомства - Рад банків - тільки після Великої депресії в 1931 р

Предметом банківського нагляду є стабільність національної банківської системи, що розглядається з позиції недопущення закриття банків у зв'язку з їх економічною неспроможністю, банкрутством.

У теорії виділяють шість функцій банківського нагляду:

- Превентивна, ведуча функція, оскільки призначена попереджати розростання ризику банківської діяльності;

- Захисна, покликана гарантувати дотримання інтересів вкладників у разі краху окремого банку;

- Забезпечувальна, що означає санаційна ресурсне забезпечення центральним банком конкретного банку в разі його кризового стану (за пропозицією органу банківського нагляду);

- Стратегічна, що здійснює перегляд інструментів пруденційного регулювання в залежності від бажаної інтенсивності конкуренції в банківській системі і відповідно до цього кореляцію меж відповідного державного втручання;

- Адаптивна - цілеспрямоване реагування на монетарні чинники і оперативна реалізація нових інструментів пристосування до умов, що змінилися макроекономічних умов діяльності;

- Попереджає (ремонстранціонная) - попередження органів грошово-кредитного регулювання про можливі негативні наслідки для стабільності банківської системи та декларованої (або вже проведеної) монетарної політики.

Інструменти банківського нагляду групуються в п'ять методів. Перший метод - це «вхідний нагляд», що полягає у встановленні критеріїв права виходу банку на фінансовий ринок і нагляд за їх дотриманням при реалізації реєстраційного та ліцензійного права.

Другий метод полягає в розробці директивних пруденційних правил і вимог щодо адекватності капіталу, управління кредитним, ринковим і іншими ризиками, системам внутрішнього контролю, транспорентності банківської діяльності. Він полягає в розробці методики пруденційного регулювання, позначеного Законом, а саме: в методичної відпрацювання мінімальних пруденційних стандартів, які забезпечують проведення банківських операцій з мінімізацією ризику. Вимоги стандартів виражаються у відношенні:

- Абсолютного розміру і адекватного ризикам нормативного капіталу, компоненти якого здатні абсорбувати фінансові втрати;

- Ліквідності балансу;

- Диверсифікації активів і залучених коштів за встановленими верхнім меж концентрації банківського портфеля;

- Якості активів і достатності загального і спеціального резерву для відшкодування втрат по неліквідних активах;

- Порядку кредитування пов'язаних з банком споріднених компаній і фізичних осіб;

- Меж участі банку в статутних фондах інших юридичних осіб;

- Системи і процедури внутрішнього контролю;

- Політики і процедур управління ризиками;

- Системи корпоративного управління.

Відповідність діяльності банку даним стандартам, законності, критеріям безпеки і надійності перевіряється на підставі звітів банків (документальний нагляд або третій метод) і інспекціями на місцях (четвертий метод). Разом ці дві методу називають поточним наглядом. З його допомогою здійснюється збір інформації про діяльність банку і формується якісне думку про ступінь забезпечення безпеки і надійності банку, що знаходяться в юрисдикції служби банківського нагляду. Воно оформляється у вигляді документа - мотивованого судження, і служить підставою для застосування коригувальних заходів: від поставки питання про відмову в схваленні здійснення нових видів діяльності, придбання, виплаті доходів до накладення грошових штрафів, обмеження повноважень, примусового стягнення коштів, відсторонення керівництва від управління, призначення розпорядника майна, пруденциальной ліквідації.

Механізм банківського нагляду в Республіці Білорусь постійно вдосконалюється і в цілому відповідає міжнародним нормам. На основі модернізованого Банківського кодексу, починаючи з 2006 року, Національний банк Республіки Білорусь активізував нормотворчу діяльність в частині видання оновлених положень про порядок державної реєстрації та ліцензування банків; про порядок формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих збитків по активах і операціях, які не відображені на балансі; про порядок складання та надання звітності до Національного банку; про нормативи безпечного функціонування; про організацію внутрішнього контролю і т.д.

Удосконалення вітчизняного наглядового режиму націлене на орієнтири грошово-кредитної політики, досягнення яких можливо тільки за умови обопільної забезпечення монетарних і пруденційних регулюванням своїх цілей:

- У разі недосягнення монетарним регулюванням своїх цілей щодо забезпечення стабільного обсягу і вартості грошей банківська система зазнає руйнівних наслідків через неможливість зберегти власний капітал;

- У разі недосягнення пруденційних регулюванням свого призначення і, як наслідок, виникнення банківських криз, підриві довіри до фінансових посередників знижується трансакційний мотив учасників ринку, а, отже, кредитний потенціал банків, що відбивається на величині і вартості грошової пропозиції.

Крім забезпечення стабільного банківського функціонування, банківський нагляд спочатку впливає на зростання грошової пропозиції:

1. Обмеження обсягу зважених на ризик вимог банку його власним (нормативним) капіталом зменшує величину кредитного пропозиції.

2. Диверсифікація активів / пасивів, що відносяться до пруденційних вимог, знижує активність грошового мультиплікатора, що стримує збільшення монетарних агрегатів і зменшує обсяг кредитування.

3. Повна компенсація власними коштами банків втрат по неліквідних активах і підвищення пруденційних вимог до здатності їх власного капіталу поглинати банківські ризики впорядковує порядок розрахунку грошово-кредитних оглядів. Власний капітал не піддається взаємозаліку при консолідації статей банківських балансів і не бере участі в підрахунку грошової маси при розрахунку грошово-кредитних оглядів. Одночасно нарощування власного капіталу банків звужує канали трансмісійного механізму, що нейтралізує монетарні наслідки первинної грошової емісії центрального банку, іноді здійснюваної ним для цільового рефінансування банків і капитализируемой надалі.

4. Дотримання пруденційних вимог до банківської ліквідності нормалізує монетарний механізм регулювання центральним банком поточної ліквідності банківської системи. Даний механізм кредитора останньої інстанції щодо нормально працюючих банків відрізняється від механізму надзвичайного кредитування проблемних банків. Основна проблема цих банків полягає в накопиченні значних неліквідних активів. Їх нарощування обумовлено непропорційним рішенням дилеми прибутковість / ліквідність, що найчастіше викликається поганим менеджментом в банку.

5. «Вхідний» банківський нагляд (застосування реєстраційного та ліцензійного права) безпосередньо впливає на побудову інституціональної структури банківської системи. Розподіл банківських часткою на ринку депозитних послуг формує характер конкурентного середовища, яка через цінову конкуренцію впливає на вартість банківських послуг.

За період з початку виникнення пруденційного нагляду двічі змінювалася система, за допомогою якої він здійснюється. Перша - це система, яка стримує допомогою законодавчих правил дію ринкових сил і обмежує конкуренцію. Друга (сучасна) система встановлює стандарти менеджменту без прямого адміністративного втручання в ціновий механізм і стимулює конкуренцію. При збереженні своєї сутності дана система вже в даний час піддана в коригуванні: формальний нагляд за виконанням банками жорстких стандартів поступово заміщається змістовним ризик-орієнтованим наглядом, де у формуванні думки в величині капіталу банку беруть участь також і менеджери банку. Даний перехід продиктований індивідуальним профілем ризику кожного банку, найбільш обізнаним експертом про який є сам банк. Таким чином, розширюється уявлення про відповідальних за фінансову стабільність країни, в число яких входить не тільки держава, а й безпосередньо банки, що працюють в ринкових ризикових умовах.



Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Грошово-кредитне регулювання як засіб реалізації грошово-кредитної політики | Трансмісійний механізм грошово-кредитного регулювання | Грошова маса та грошова база | Попит і пропозиція грошей, їх вплив на швидкість грошового обігу | Механізм регулювання швидкості грошового обігу | Грошово-кредитне регулювання і проблеми грошової емісії | Грошовий мультиплікатор і коефіцієнт монетизації економіки | Загальна характеристика методів грошово-кредитного регулювання | Процентна політика центрального банку. | Фонд обов'язкових резервів |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати